先回答上篇文章的问题。B值求加权平均为什么使用20,20这个数只是求一个常态表现,这个数可以30,可以20,也可以是25。但是不会超过1周的小时K线数。如果超过1周小时的K线数,因为失去了必要的灵敏性就和我朋友做短线的思路有所相悖了。D值的参数为什么使用23,在15分钟周期上看,一天的交易时间正好的23根K线。一个月的平均交易时间也和这个数相近。所以暂时使用这个数来初步写程序。这两个参数后期都会经过历时数据回测来优化,回测优化参数过程只要尽力避开过拟合就好了。DKX指标就是另类的均线指标,一般的均线指标只是收盘价的移动平均,其滞后性较为明显。切当市场处于横盘震荡时,很难有预判功能。DKX这个指
上一篇文章我解释了一下自己对量化和程序化的理解,这篇文章我们就直接切入正题。我这位朋友的思想还是比较齐全的,在程序化的模块上有状态判定,有策略运用,有风险控制,有资金管理。不过完成一个程序化过程就搭积木,得一步一步进行,最后慢慢来融合,过程中要不断评估。所以为我们就按步骤一步一步来。先说市场行情状态判定:这位朋友想做一些比较短的投机性交易,所以打算再1小时和15分钟,这样的级别进行状态判定。判定主要用到的有两类指标:趋向性指标DKX,动量摆动性指标MACD。先了解一下DKX:代码:A:=(3*C+L+O+H)/6;//3倍收盘价与最高价、最低价、开盘价之和的均值。B:=(20*A+19*REF
近期有位同行的朋友也想做量化,但是我跟他交流沟通后,他的方向改为了程序化。量化和程序化的差别其实很大,这里我暂时不做细致辩证,简单说两句再开始正题:从量化和程序化最终结果上来对比:量化最终得出的结果是“数字”,比如:特定的环境、确定的时间节点、标的的理论价格。这个价格就是量化的结果。至于如何运用这个量化的结果就是看策略运用了。程序化最终的结果是“状态”,比如:在均线多头下,动量指标持续转走高,未来大概率会继续走高。根据数据演算出的这种状态就是程序化在干的事。两者本质上是不同的,但是大多数交易者都将这两者搞得有点混淆了。OK,通过交流沟通,明确了我这位朋友要的是一种状态,让计算机识别出来加一验证
最近确实事情比较多,没有及时更新连载的文章,望大家见谅~~~上次说好给大家讲一下策略的稳定性如何判别,今天就给大家聊聊这个我们一般透视一个策略交易系统的稳定性,都是从策略做出来的曲线来进行评估的。评估有不同的视角,我比较喜欢用统计学的思想,使用夏普和索提诺这两个指标来对曲线来进行评估。简单理解一下夏普和索提诺:1、夏普:(年化收益率减去无风险利率)除以曲线的年化波动率。曲线的年化波动率是以年为周期求标准差,或可以理解为距离一定时间周期均线的偏差度。2、索提诺:(年化收益率减去无风险利率)除以负向波动偏差。负向波动偏差是以所有亏损天数为样本求其样本标准差。这个和年化波动率很接近,理解为亏损的年化
最近确实事情比较多,没有及时更新连载的文章,望大家见谅~~~上次说好给大家讲一下策略的稳定性如何判别,今天就给大家聊聊这个我们一般透视一个策略交易系统的稳定性,都是从策略做出来的曲线来进行评估的。评估有不同的视角,我比较喜欢用统计学的思想,使用夏普和索提诺这两个指标来对曲线来进行评估。简单理解一下夏普和索提诺:1、夏普:(年化收益率减去无风险利率)除以曲线的年化波动率。曲线的年化波动率是以年为周期求标准差,或可以理解为距离一定时间周期均线的偏差度。2、索提诺:(年化收益率减去无风险利率)除以负向波动偏差。负向波动偏差是以所有亏损天数为样本求其样本标准差。这个和年化波动率很接近,理解为亏损的年化
前半段真的不错,但有一个点我觉得应该提出来。在金融市场中,对与错,盈利和亏损,是相对的,不一定是对称的存在。所以稳定盈利的等式不能成立,是必要但不充分的条件
今天有个新客户刚刚大学毕业,问我说,老师哪些错误是做期货中经常犯的?想着详细讲讲吧。先给你一条破产公式,只要你这么做铁定破产。高杠杆+重仓+日内小周期+高频+直觉化交易=光速破产这个逻辑是这样的:1、日内小周期信号多,此时会引导你进行高频交易。2、高频交易会导致你追涨杀跌,凭借直觉进行交易而非深度策略思考。3、追涨杀跌的过程中,你会因为市场在小周期的混沌走势导致连续判断失误,心态随着盯盘时间过长而变得越来越不稳定,于是开始出现情绪化决策。4、情绪化决策导致你偏离了正确的交易方向,开始不遵守开平仓原则,不尊重风控原则。5、当你连续失利之后,情绪化主导大脑,此时假如你正处于一种高杠杆环境,你很容易
自大一下,吾有寂空涅槃之究竟法门,以心传心,不落文字。欢迎看懂的人来多多探讨。道可论,可辩,不求得其所有,越是临近收益匪浅。
还是老规矩,先上成绩单,这周出现了较为明显的周回撤。回撤虽然不大,但是行情状态却很奇怪。为什么说奇怪,近期市场新低后出现反转,正常状态是净值新高,但是因为波动率的升高,净值却下行了。而这个波动率的升高更多来源于认购合约的大幅上升。市场至少在周5是表现出了强烈看多信号的。本来打算继续更新文章,无奈工作上事件安排太多,无法安安静静的写文章。所以今天搞个请假条~~延更延更~~~见谅见谅,下次文章我们聊稳定性的问题。
评论区没有办法写出波动率计算公司评论区没有办法写出这个东西,只能发个短帖补充说明。
@依然@Wendy@星洲日收益率:=LN(C/REF(C,1))*100,NODRAW;//日收益率单日波动率:=STD(日收益率,N),NODRAW;//收益率的标准差,单日波动率年化历史波动率:单日波动率*SQRT(252),LINETHICK4;//年化历史波动率N:为统计周期天数。年化天数设定的固定交易天数:252。这是用文华的麦语言写的,想要加载到同花顺或通达信之类的软件,需要格式稍作修改。