交易圈里有句话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式:(以单次信号而论,不设计资金管理的加减仓考虑)1、核心逻辑:趋势交易不猜测顶底,不做止盈处理;止盈以移动止损来代替。亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。2、框架:进场后,亏损离场立即确认,价格超出止损设置立即止损离场。进场后,行情波动没有超过止损前出现利润,以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。以市场全品种的历史数据作为样本,对模型多头和空头,分成两个模型进行数据回测。(第三方软件原因,不能满足1个模型融合非对称性的多空信号)由
对于一个需要探讨的话题,两方有不同意见、观点不同是很正常的事。双方如何通过辩需要达成观点认知的统一吗?好像没有那个必要?那为什么还要辩呢?通过自己的观点输出无非是想证明自己的是对的。但世间很多时候其实没有对,错。人为定义而已,那人为什么还是要与不同观点去碰撞呢?人的本心何求?是为与其分享,是为求同,是为旅程中增添一些美好的回忆。人生8苦其一,求不得而已。
有些累了,人啊,走到40就会感觉浪费了太多时间和精力。休息了,希望下次遇到那个博学而智慧的你。
有的时候都很纳闷,为什么系统的东西都没办法简单的讲述。不得不佩服古人用文的智慧。近期有再深入去了解太极图,阴阳5行的东西。我以前是特别排斥这些神棍的东西。后有被启发,不去深入了解它就去排斥也是一种迷信,如同不了解它就茫然相信是一样的迷信。本着对自己负责,对文化遗留,传统哲学的尊重,从新开始了对其的学习和研究。深入进去以后才发现,古人用文的精妙至极。庸者,智者皆可从中看到自己能力范围内的内容。可能雅俗共赏就是这个意思吧。于是只有长叹,想要理解同层次的东西只能同层次的人相遇,相谈,相辩。理想国终究还是败给了现实。还是输给了世间的规律。叹息之余,希望能在平台遇到有缘人,再交流再探讨。此致,致敬。
由于上篇帖子里只贴上了回测的曲线表现,可能有所不足,我在把这“甲醇”的回测报告和信号进场场截取一部分发到这篇帖子里。这样大家可以更客观的看到这个模型在历史数据中的表现。多头:空头:简单的上几个层面的东西先发出来给大家看看,后续再给大家做回测数据的分析、验证、评估。准备进入模型的调试阶段。
交易圈里有句话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式:(以单次信号而论,不设计资金管理的加减仓考虑)1、核心逻辑:趋势交易不猜测顶底,不做止盈处理;止盈以移动止损来代替。亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。2、框架:进场后,亏损离场立即确认,价格超出止损设置立即止损离场。进场后,行情波动没有超过止损前出现利润,以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。以市场全品种的历史数据作为样本,对模型多头和空头,分成两个模型进行数据回测。(第三方软件原因,不能满足1个模型融合非对称性的多空信号)由
上篇文章我们搞定了进场信号,大体上没有太多的问题,优化留到数据回测后再看看。交易圈里有句话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式:(以单次信号而论,不设计资金管理的加减仓考虑)1、核心逻辑:趋势交易不猜测顶底,不做止盈处理;止盈以移动止损来代替。亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。2、框架:进场后,亏损离场立即确认,价格超出止损设置立即止损离场。进场后,行情波动没有超过止损前出现利润,以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。以市场全品种的历史数据作为样本,对模型多头和空头,分成两个模
上次看《周易》以后有一点新感悟,写到帖子了已经和大家去分享了一下。但是读者不多,有点少。也不知道是因为发的时间问题,还是内容不好。希望能得到大家的反馈,没有反馈我就当时间不到,大家没有刷到了。工作、交易闲暇之时从另类视角来重新认知市场表现。上次有从能量的角度来看待价格变化的过程,延续这个视角,现在先来看看研究路径过程的变化:市场价格的变动是由不同能量输入的变化而造就,能量变化是否有迹可循?如易经中的卦象,研读《周易》之卦象,只得其框架思想,未得真实之模型之初样。虽未得模型,但有坚定能量体一思路的研究方向,遂从能量角度联想到了五行属性。5种能量的状态表现是从宏观一定程度上解释了市场可能存在的一些
从看书到交易,这个有偶然性,也有必然性。很多生活中的行为都会去关联交易活动中。所以大家发现我本来只是看看《周易》想去了解了解国学。最后结果还是走向了最近量化理论建模的途中去。上篇我们聊过看书思考的整个过程路径,思想是如何变化的。最后的走向了何处。这里我们就才这个何处来表达一下,目前的思想结论。市场是存在一个能量体状态的,能量输入能量体匹配之则发生影响变化,不匹配则发生能量体自己的结果。市场是太极体状态,整体上看可增可减,时大时小,阴阳两鱼可对称,溢出部分为少阴少阳。能量体的时刻的变化,非大量数据统计不可得,对大多数交易者来说要时时刻刻了解这个能量体的真实样貌其实基本不可能。但是可以通过输入的能
从看书到交易,这个有偶然性,也有必然性。很多生活中的行为都会去关联交易活动中。所以大家发现我本来只是看看《周易》想去了解了解国学。最后结果还是走向了最近量化理论建模的途中去。上篇我们聊过看书思考的整个过程路径,思想是如何变化的。最后的走向了何处。这里我们就才这个何处来表达一下,目前的思想结论。市场是存在一个能量体状态的,能量输入能量体匹配之则发生影响变化,不匹配则发生能量体自己的结果。市场是太极体状态,整体上看可增可减,时大时小,阴阳两鱼可对称,溢出部分为少阴少阳。能量体的时刻的变化,非大量数据统计不可得,对大多数交易者来说要时时刻刻了解这个能量体的真实样貌其实基本不可能。但是可以通过输入的能