昨天有朋友咨询一些股票策略的事。可以拿来聊聊。他先工作一个盘末买股票,第二天快速离场的策略。做法上基本就是使用市面上常见的因子来组合,以期望达到一个有低收益、低风险的结果。他来咨询我是否可行?有什么好的建议?首先从个人看到的情况来说,市场中有做这样的事并产生长期好的结果交易者。我认为这条路是没问题的。在策略选股模型上的建议,我觉得有很多,也不知道如何给他说。最后就讲了一句:策略是内在逻辑联系在里面的,给了他灵魂,他才能不断成长直至成熟。
很多朋友都知道我是金融从业人员,主要做期权套利的。最近对期权套利有一些新的观点,可以分享:大众误区:隐含波动率随时间到期一定归0。真相:隐波可以持续走平,甚至升高,向到期去发展。过程中时间和无风险利率剥夺了权益金。很多朋友看到现在隐波高就想去做双卖,隐波低就想去做双买。中间有非常大的漏洞,漏洞在于忽视了隐波的走向变化。隐波虽然可以统称为情绪,貌似毫无规律。其实他的规律藏在了真实波动率的背后,藏在了不同周期数据统计的真实波动率走势的差别之中。如果能判断真实波动率的确切走向,你对情绪上的把握就能得心应手很多。
保持个活跃度,其实我写了不少帖子,就是一直没发。总希望在最好的时机发给有缘的人一起看。但是想想,这样搞,没有活跃度了,自己更容易凉凉,凉了以后没人来探讨,自己也进步不了。就打算以后以杂记的形式,每天都分享一些东西试试。今天聊一下市场状态的问题。如果把市场看做一个能量体,他吸纳多空能量以后的结果会有哪些?在市场走向的表现中,可以看到,这个市场是可以涨可以跌的,也可以不变动。什么意思大家可能没有直观感受到过着东西。我以图举个例子。给市场注入的能量是多头动能,市场出现下跌。怎么回事?市场本来保持不变的平衡状态就是需要更多多头动能才能维持。给市场注入一个多头动能,市场价格是往上涨的。量变引起的质变。从
最近主要忙碌重心放在了量化和程序化两部分,在处理这些作业的时候发现很多一些科学的东西很难解释市场的变化。想从不同视角来看看这个市场,所以有空一点的时间就看看国学的。《易经》包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,现存于世的只有《周易》。《周易》相传是周文王被囚羑里时,研究《易经》所作的结论。目前我已经浅读了一部分,对于周易本身具体内容上没有什么太多的记忆。但从中想到了一些点,这里可以记录分享一下。“易”者,“日月为易”,象征阴阳。在交易市场对应买与卖,是人的能量投射到交易市场中的结果。个人提出一个自己的看法:能量的节奏变化,形成了市场状态。市场状态决定了后期走向的变化。这跟卦是对阴阳变化来理解事
上篇帖子我们承接了一下,主要是再次明确了方向和策略走向。这篇帖子先上15分钟入场代码:用MACD柱子作为动量衡量。DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。DEA:=EMA(DIFF,M);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线CONDB2:=LONGCROSS(REF(MACD,1),MACD,3),NODRAW;CONDD2:=LONGCROSS(MACD,REF(MACD,1),3),NODRAW;有多余的代
作为一个职业交易者,我看了很多关于策略的文章。我认为有必要和大家分享一下我的观点。策略只是一种思想的运用,是基于自己手上的工具,要如何运用之的思想。而单纯把策略定义为一种方法可能结果不尽如人意。如果用打仗来比喻的话,个人的认知或思想就是战略,策略就是选择你要参加的某一类型战役,而具体的战斗就是用你的工具上战场拼杀。
做程序化的过程总是很多曲折,我和朋友在做这套程序化的过程中,有很多探讨和反思。我觉得这里可以和大家分享一下。这套程序化的核心再次确立,大周期顺势找小周期的入场机会。但是过程中我们出现了一些看法的分歧。在大周期上已经统一思想,用现在的方法确立趋势方向和延续性,而小周期上如何进场?我的观点是利用动能,考虑资金对价格的推动作用来选取入场机会。我朋友的观点是沿用动量思想,小周期动量转向或顺动量方向直接入场。我们辩论的点主要在入场上如何是最优选择,简单预期了一下各种入场可能存在的问题,也考虑到了各种方式转换成程序化语言的难度。最后讨论辩证的结论:1、两种情况入场肯定是个有优劣,不存在最优解,只是概率上有
上篇帖子我们承接了一下,主要是再次明确了方向和策略走向。这篇帖子先上15分钟入场代码:用MACD柱子作为动量衡量。DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。DEA:=EMA(DIFF,M);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线CONDB2:=LONGCROSS(REF(MACD,1),MACD,3),NODRAW;CONDD2:=LONGCROSS(MACD,REF(MACD,1),3),NODRAW;有多余的代
昨天有粉丝提示,我发的时间不对,没有人来看。我今天重新发一次更新系列的帖子
上篇帖子我们承接了一下,主要是再次明确了方向和策略走向。这篇帖子先上15分钟入场代码:用MACD柱子作为动量衡量。DIFF:=EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);//短周期与长周期的收盘价的指数平滑移动平均值做差。DEA:=EMA(DIFF,M);//DIFF的M个周期指数平滑移动平均MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;//DIFF减DEA的2倍画柱状线CONDB2:=LONGCROSS(REF(MACD,1),MACD,3),NODRAW;CONDD2:=LONGCROSS(MACD,REF(MACD,1),3),NODRAW;有多余的代