上篇文章我们搞定了进场信号,大体上没有太多的问题,优化留到数据回测后再看看。
交易圈里有句话:会买的是徒弟,会卖的才是师傅。 可想而知要处理好出场信号的难度是大于开仓难度的。
今天简单分享一下我和朋友最终决定的出场方式:(以单次信号而论,不设计资金管理的加减仓考虑)
1、 核心逻辑:
趋势交易不猜测顶底,不做止盈处理; 止盈以移动止损来代替。 亏损的止损以品种行情的波动表现作为依据设置止损幅度。
2、框架:
进场后,亏损离场立即确认,价格超出止损设置立即止损离场。
进场后,行情波动没有超过止损前出现利润,以出现的最大利润回撤一定波动率幅度作为移动止损出场。
以市场全品种的历史数据作为样本,对模型多头 和 空头,分成两个模型进行数据回测。 (第三方软件原因,不能满足1个模型融合非对称性的多空信号)
由于数据量较大,品种上市时间不一,选2个交易次数计较多品种的回测报告给大家先看看。
1、甲醇、豆粕多头模型
2、甲醇、豆粕空头模型