MACD是利用收盘价的短期(常用为12日)指数移动平均线与长期(常用为26日)指数移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。说到MACD,很多朋友的第一反应就是金叉买入、死叉卖出,这是MACD最简单的使用方法。但如果仅看金叉、死叉,盈利率和胜率均不高。为什么说MACD指标为万千指标之王呢?这要从技术分析的基础K线说起。如果深究的话,其实K线也是一种指标,这种指标就是股价的实际价格。所以K线才是最能提前捕捉信号的指标,没有任何一个指标能比K线更提前揭示股价的买卖信号。K线是技术分析的最原始产物,但人性总是贪婪的,总想去找到一种既能提前提示信号,而且提示的信号又准确的分析
MACD到底是“趋势指标”还是“摆动指标”?大多数量化投资模型都可以分成两类:一类是75%趋势突破、趋势跟随型模型。该模型需在某一个商品品种或个股创新高或新低,突破压力点或支撑点时再进场;另一类是25%均值回归型模型,也就是摆动指标。第一阶段:“择时”。什么时候MACD的什么值会出现均值回归?在阿佩尔的《阿佩尔均线操盘术》中写道:“MACD:终极市场择时指标”。既然是“择时”肯定要看“趋势”。第二阶段:MACD应该归类为“趋势指标”。他在研究中发现,用MACD做趋势过滤,用KDJ等更敏感的指标发出交易信号,最终测试下来的效果不错。量化投资行业对一些指标判断并没有统一的标准,例如如何区别振荡指标
黄金,之前提到温水煮青蛙慢涨杀空头,走了这么大一段距离,多头的目的应该达到了。不管是1760,还是1795,亦或者是当时跌破的位置1805,价格都到了。我昨天说前半周选择方向,周一大阳收线,短线上选择向上,昨天欧盘突破1790之后我做了一笔短线多单,目标到了就止盈了。现在,我们关心的问题是后面怎么操作。先看周线图,周线比较简单,十字星上破,看涨。再看日线图。日图可以画出下降通道,现在的价格来到了通道上沿。上沿也是非农前跌破的位置1805,这里会有回调。周一大阳线收线,属于定势线。那后面的思路可以归纳为以下两种方式。1、依赖周一大阳线的低点继续看涨。周线十字星上破,大周期管着小周期,小周期回调企
在这个交易行业里面,有三种主要交易者,第一种是短线交易者,他们以小资金交易为主,其次就是中线交易者,最后就是长线交易者。你们觉得哪种交易者取得的绩效更好,哪种交易者取得的绩效最差?我的理解最差的交易者当属短线交易者,原因有:短线交易者基本上都是兼职,既缺乏足够的时间完备知识,也缺乏足够的时间深耕交易市场,其次日内走势噪音很大,你仔细观察会发现交易市场经常来回折腾,回测幅度较大,因此小资金交易者缺乏足够抵御噪音的资本,言外之意就是试错成本。对于小资金交易者做交易其实挺难的,由于自身资金很少,容错率很低,因此小资金做交易对于入场点的选择提出了很高的要求,所以小资金交易者首要的方向是提高入场的精准点
内在天性使然意思就是总想快速盈利,由于各种限制你不能像全职交易者有充足的时间学习、实践,因此很多交易者在成功之前就已经倒下了。使得我们急功近利,一直在错误的道路上越走越远,这也是难以成功的一大原因。小资金交易者由于资金少,很难抵御市场杂音的干扰,因此容错率很低,因此对于行情启动节点的把握提出了非常高的要求,短线主要考察人对于市场情绪的理解,这也是一个难点。环境制约,大家肯定发现一个这样的情况,你在各大社区,论坛,会发现很多人提供各种EA策略或者其他策略,他们经常晒出各种绩效优异的单子,这些人完全不怀好意,把大家往深沟里面带,而且越陷越深,这些也阻止了小资金交易者真正学到有用的东西。难遇伯乐,作
你有没有在图表上留意过三角形形态的出现?三角形是我比较喜欢的图表形态之一。它包含许多有用的市场信息,让我知道什么时候可能会有趋势的变化、哪里是潜在的突破区域等。三角形形态是交易图表中常见的形态之一,它其实也是一种区间震荡。三角形形态的上下边向右延伸可以交叉,它可以作为反转形态,但更多时候是一种趋势持续形态。三角形态可以分为上升三角形和下降三角形,以及对称三角形。前两种形态一般在牛市或熊市中形成,而对称三角形则由价格在长期趋势方向的变动过程中产生的。三角形形态的不同类型1、上升三角形下面这个图就是一个典型的上升三角形形态:价格两次在同一价位反转,在水平阻力位这里形成同样的高点。两次回落后形成的低
三角形态图表的特征1、顶部需要从趋势线阻力处获得两个点,底部两点将形成支撑位。2、这些线将收敛汇聚成顶点。由于价格在窄幅上涨下形成较高低点和较低的高点。3、如果你交易的是外汇以外且可以用交易量衡量的市场,那么在此图表内的交易量会下降。4、“经验法则”显示价格处于上升趋势,预计将突破阻力;在下降趋势中,预计将突破支撑位。5、我们无法准确知道市场突破方向,因此在突破前需要充分分析。6、重要规则:当价格接近顶点时,通常是一个假突破,市场将继续沿着震荡趋势发展。三角形交易策略的优势1、三角形形态是一个非常典型的突破性图表模式。如果你在正确的时间抓住了突破机会,利润就快速增长。2、它是基于价格行动,不需
技术指标是交易世界中不可或缺的一部分,可以让我们从比较客观的角度观察市场。尽管我们都希望有一种万无一失的方式来告诉我们何时进行交易(或退出交易)的最佳时间。但事实上,这是一件很难做到的事情,即便我们能透过技术指标接收到很多有用的讯息。今天,我们来稍加思考下,探讨下有可能提高任何交易指标准确性的方法。了解交易指标如何运作在我们确定指标能提供可靠的市场解读之前,有必要了解指标的起源。构成所有技术指标的要素基本上是相同的,它们是从已经发生的交易价格,时间和成交量的组合中得出的。这意味着,从严格意义上讲,指标都是“滞后”的原因,它是基于已经发生的事情,并且我们都知道,不管已经发生了什么,向前看,任何事
交易系统是什么?是你自己的交易理念的量化表现规则。先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的。我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己才能在金融交易中走的更远。强调系统的重要性永远不为过。我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的,比如:海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利。适应市场环境市场环境和价格行为基本上是一个概念,交易者的角色是跟随市场。例如,如果市场开始从盘整到极端转向,你可能会收到一个指标信号,说要在盘整区间突破后开启单边走势,或者你可能会获得逆
如何获取准确交易信号?1、确定关键水平位想要更有效的交易信号,首先要看关键水平。对交易者来说,等待价格达到重要的关键水平可以大大提高你的交易表现。让我们看看上图NZDCAD的周线图,很明显,图中的点1和点2是过去价格行为中的主要反转点,绿色区域就是关键水平位。关键水平确定了,我们可以等待价格回到这个价格区域,但关键水平仅是建立汇合点的第一个要素。虽然价格水平在过去是强有力的支撑,但并不意味着它在未来仍然能够作为价格支撑,这时候我们要等待更多的汇合点出现。2、关注延续趋势对于趋势交易者来说,都会利用先前的强劲趋势来判断汇合点。一旦出现与先前趋势相反的持续趋势,则存在寻找新趋势的最佳机会。如上图,