量化选股就是用数量化的方法选择确定的投资组合,期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资行为。下面我们来简单介绍一下机构常用的量化选股方法。01多因子选股多因子选股是最经典的选股方法,该方法采用采用一系列的因子(比如市盈率PE)作为选股标准,满足这些因子的股票被买入,不满足的被卖出。比如巴菲特这样的价值投资者就会买入低PE的股票,在PE回归时卖出股票。02风格轮动选股风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资,市场在某个时刻偏好大盘股,某个时刻偏好小盘股,如果发现市场切换偏好的规律,并在风格转换的初期介入,就可能获得较大的收益。03行业轮动选股行业轮动选股是由于经济周期的的原因,有些行业启动后会有其
市场昨日午后逆转放量反弹,指数情绪与短线情绪全部进入过热区间,今日预期分化走弱,总体市场走弱分歧,前排龙头应该继续顶一字,后排去弱留强,从普涨向市场共识主线聚拢。成交应该维持温和放量,底线维持在7000亿以上。如早盘无量冲高,则考虑可以部分兑现,通常还会有个回踩二底机会。今日晚间8.30美国将公布CPI数据,如果超预期高有引发外围回调的风险,这也是今天市场面临的压力之一,维持高位震荡保持在3000点之上是比较合理的走势。题材方面,周三指数共振题材主要是信创,风电,数字经济以及半导体设备超跌反弹,总体可以归为安全发展和23年业绩预期两个大主线,其中安全发展可能是市场预期的大会后政策方向,关注这条
1、不要和市场或者你自己作对交易应该是自然而且轻松的,完美的交易是像呼吸一样的,你吸气和呼气,就像进场和出场,一定要冷静和放松。寻找那些可见的机会,一定要集中精神和警觉,把自己从水深火热的市场中抽离出来,一定要做一个观察者并且等待机会的降临。不要交易那些你无法搞明白的,也不要以为你必须每个波段都进行交易。总有许多的机会符合你的性格和你解读市场的能力。把握它们,忽视其他不适合你的机会,别痴心妄想可以做一个在任何市场进行交易的全能交易者。2、不要有对抗心理交易并不是一场战争,市场也没有在追杀你,它甚至并不意识到你的存在。事实上,它对此完全没有兴趣,上市公司并不知道你买了它们股票,它们做它们该做的,
每一个股民都想选到强势股,因为这样的个股涨的非常快,也可以快速带来收益。在操作强势股票的时候,我们需要对个股进行k线技术形态的分析,还需要看盘中分时线形态。强势个股的分时线通常情况下会比较挺拔有力,有比较大的上涨角度,当遇到这样的强势个股,投资者应该积极买进,强势个股的分时线通常具备以下几个特征:1、分时成交量不断有规律的增大,同时伴随着股价的上涨不断增大;2、分时线运行的时候无曲折现象,很顺滑的上行;3、股价在上升,分时线上涨角度较大,且趋势明显。一、股价开盘后,随后就走出了一个上升通道行情,说明股价还会继续上升趋势。有一点需要注意的是,走出通道的期间,此时分时线形态是比较曲折的,短线操作者
系统交易策略的形成,通常可以经由以下两种截然不同的方式:即从上到下和从下到上。从上到下,就是指通过对市场的长期观察而形成某种理论上的认识,然后基于这种认识而形成某种战略战术。举个例子来说,道氏理论是20世纪初最早最完备的对股价波动特征的理论总结。道氏理论可以由十二个基本定义构成,由此出发形成了一系列著名的交易思想,如其中的“摆动交易法”,“三点交易法”等等。而所谓的从下到上,是指从市场统计数据出发,通过统计分析得出的统计特征而寻找对应的交易策略。例如,“跳空高开若干点后买入,收盘价卖出”,就是根据当时美国期货数据库的研究而发现所谓“跳空效应”,也就是当跳空高开后价格上升的概率很高。而对这一市场
外围走势继续疲软,昨日的缩量反弹并不具备改变短期趋势的能力,依然需要耐心等待指数底部结构的形成。周四美国CPI数据将影响加息预期以及汇率波动方向,不确定性将导致场外资金依然没有进场的信心。昨日的社融数据等好于预期,但结构上偏向于政策性贷款多一些,不一定能演变成市场的利好预期。昨日市场短线情绪好于指数情绪,说明指数只要有企稳预期,当前位置短线资金有做修复的意愿。后续主要看市场能否走出超预期的走势了。结构没有走出来前依然维持谨慎应对。题材方面,今日美国半导体制裁细则将落地,看连续暴跌的半导体板块是否能出现放量承接动作。昨日反弹的主线在新能源方面,背后的主因又是三季报超预期,以当前量能,新能源持续反
如果认为巴菲特是真正的价值投资的典范,那么价值投资至少应具有两个特点:一是长期投资,不是仅持有几年的问题,而是长期到几乎永远——巴菲特的确这么说过(“不想持有十年,连十分钟也不要去持有”);二是集中投资,把资金集中到极少数的几家公司上,按巴菲特的话讲一辈子一个人能找到三、四家这样的公司就很不错了。很少有人能做到这么两点。这除了人的世界观的局限外,主要原因是,价值投资在股市实践上至少有三个方面的难题:01寻找一家长期创造价值的公司很难那些以某年或某些年取得较好的业绩的公司,很容易使人误以为找到了这样的公司;那些某段时间看起来有“护城河”般经营壁垒保护的公司更容易被人认为就是这样的公司,但是,他们
拐点的概念来源于通道理论,任何一段上升趋势或下降趋势,都可以假定它在一个小的通道当中运行,价格运行趋势整个局限于两条平行线之间。1.上升趋势在上升趋势中,要想找到价位向下的回调目标(拐点),按照“要找下,先画上”的原则,首先在上升通道的上边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立回调的理论拐点的位置(如下图)。在上升趋势中,要想找到价位向上恢复上升的理论目标(拐点),按照“要找上,先画下”的原则,首先在上升通道的下边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立恢复上升的理论拐点的位置。(如下图)市场并没有到达理论拐点就恢复了上升走势,请记住,拐点只是我们计算的理论值,有
所有投资者在他们的以往交易中都会遭遇所谓的交易低谷。交易低谷指的是在交易过程中很难看到盈利或者有可能加重损失的一个时间段。这种面临损失或者没有盈利的时期可能在任何时候发生在任何人身上。有时可能是因为市场的变化,有时可能是投资者策略的改变或者不再坚持某一交易计划。但不管原因如何,投资者可以提出五个疑问来分析这个问题以便做出改变并且扭亏为盈。1、如果用我的想法去运作当前的投资产品,有可能产生收益吗?市场不断变化,从低点到高点来回波动,适用于某种条件下的方法在另一条件下不一定适用。一个计划可能被很完美的执行,但是如果是在错误的市场环境中,就有可能会竹篮打水一场空。因此,投资者必须考虑他们的入市时点,
指数在权重走弱的情况下走了加速下跌,情绪再度临近冰点,当前位置距离A股长期上升支撑已经非常接近,尽管俄乌战争与中美冲突是近几十年来未有的变局,但依然相信在这个长期支撑点上会有资金入场预期,因此中线观察方向是成交量能否持续修复回升,短线观察点是今日在止损盘之后情绪修复反弹预期。指数要反弹需要市场出现赚钱效应,主线方向与增量资金。赚钱效应看市场高度,主线目前普遍预期看大会后政策定调,增量资金看成交以及抗跌活跃板块方向。今日预期是早盘向下之后的情绪修复预期,看市场弱转强。题材方面没有明确的方向,关注三季报业绩方向能否走强,昨夜宁德三季报超预期,本轮下跌的核心空头即宁德半年报出台时点,看其能否带领锂电