今天有朋友问我在遇到一波大的趋势行情后,接下来行情大概率会趋于震荡,交易失败率会大大提高,这时候从资金管理来说,虽然有了大幅盈利,但并不适合扩大仓位,遇到这种情况,要怎么处理的呢?我们从刚入场说起。
首先我们交易中最宝贵的东西就是我们的本金,一定要先降低本金损失的风险,开始要用小仓位做安全垫,我以自己用的百分比风险来举例.假设根据过往数据统计得出,我比较能接受单笔止损亏损1%在资金利用率,可能造成的最大回撤上的一个状态是我比较能够接受的一个平衡状态.那么我可能刚开始的时候先以单等0.8%.做出部分票利出来,可能是5%.可能是10%每个人的系统都不同需要自己设计匹配协调性。
那么达到5%或者10%收益之后,我就以正常的1%单笔止损风险资金交易,当资金跌下初始资金100%,我又变为0.8%.如果行情不顺,亏损达到20%,我按单笔0.5%交易,直到本金恢复。
我们还可以用总资金的百分比来确认风险的方式。因为有了高利之后我们应该适当的放大仓位,用盈利作为本金继续去盈利。比如之前是10万,单笔1%也就是一笔交易止损亏1000,那么我盈利5万之后,总资金变成了15万,还是1%止损风险,单笔止损亏损变成了1500.这种方法仓位的大小是随着本金的变动自然而然的变动的
或者通过定额仓位,比如我做螺纹我规定3万开1手.我手上有12万的时候,我开4手,当我赚到3万,本金变成15万的时候,我就可以开4手.这种比较好理解。
而这种随盈利越来越大.仓位可以设置几个档,当达到某一个档时,扩大单等风险资金,这种手法要更为大胆激进一些.好处是行情顺手的时候资金指数增长.坏处是仓位比例的加深,最大回撤也会变大,如果行情不顺,撤得也比较快。
比如我设置10%安全垫.资金到110%之前按0.8%单笔风险交易;资金到了110%,到150%之前,我单笔风险按正常的1%.上了150%,到200%之前,我单笔风险按1.2%.
到了200%,也就是翻倍之后我按1.5%单笔风险交易,这也是最大仓位例。也可以到了200%之后我清零,巩固一下现有成果.又从0.8%开始做安全垫。
以上是一些思路,具体的参数要根据自己的系统来设计,直接拿去用没有什么意思,适合自己的性格就行了