独孤金圣

日内盘面回顾： 2023年3月20日，今日商品期货主力合约多数下跌。SC原油、豆粕、豆二、菜粕跌超3%，棕榈、纸浆、铁矿石、苹果跌超2%；涨幅方面，PTA涨超4%，沪金涨超3%，短纤、沪银涨超2%。沪深300股指期货（IF）主力合约跌0.49%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.64%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.23%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.04%。2年期国债期货（TS）主力合约涨0.04%，5年期国债期货（TF）主力合约涨0.07%，10年期国债期货（T）主力合约涨0.01%。国内期货主力合约资金流入方面，沪金2306流入13.89亿，原油2305流入10.42亿，PTA2305流入5.74亿；资金流出方面，沪深2304流出23.61亿，铁矿2305流出19.77亿，中证2304流出11.73亿。日内行情整体来看还是弱势的多，强势的比较少，盘中PTA触及涨停，但是没有封住，黄金白银是继续上涨表现强势，黑色系方面铁矿带队终于下来了一些，螺纹跟随，煤炭也是弱势为主，其他化工方面乙二醇，纯碱飘红，纸浆，燃油，沥青，LPG，PVC，塑料，等等都想多弱势一些，油脂油料走了一个冲高回落，棕榈相对弱势一点，豆油菜油调整的不多，整体来看还是震荡，农产品棉花走强，白糖反弹再次回落，豆粕菜粕弱势，鸡蛋，生猪，苹果，红枣也是再次弱势下跌。再来看看一些常常关注产品的分析思路。重点数据关注： 22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日待确定中国至3月21日豆油港口库存(万吨) 部分产品操作思路：棕榈油2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加10544手，空头持仓增加20070手，当日合计净空头持仓增加9526手。马棕方面，2月库存去化略超预期，且高频数据显示3月库存有进一步小幅去化可能。但减产已接近尾声，后续将进入增产季，上方压制较为明显；短期若宏观企稳，马棕在高频数据偏多支撑下有反弹可能，但大趋势仍处前期震荡区间。对于棕榈油，随着后续天气的转暖，华东及北方地区棕榈油进调和油的需求将会逐步开始出现，有助于在下方支撑棕榈油的消费，日内行情再次下探支撑，目前还是注意一下7560-75*0是否再次企稳，上方压制关注78*0-79*0. 纯碱2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少10865手，空头持仓减少17607手，当日合计净多头持仓增加6742手。近期部分装置停车检修，国内纯碱开工率下降，短期暂无检修计划，预计开工维持稳定。当前纯碱厂家盈利情况较好，订单相对表现尚可。需求方面，地产整体提振市场情绪，原本计划冷修的产线开始推迟，而点火复产计划有所增加，将给纯碱需求带来增量。另外，后续光伏的点火计划依旧较多，光伏玻璃对纯碱的需求增量预期延续。近期重质下游需求稳定，但对于高价抵触，市场情绪表现不佳，按需采购为主，上周国内纯碱企业库存增加，行情日内最高触及2870附近随后震荡回落，暂时上方我们还是继续关注2890-29*0的压制情况，下方支撑关注27*0一线不变。 PTA2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加64321手，空头持仓增加103543手，当日合计净空头持仓增加39222手。作为PTA的直接原料端PX，上周在原油下跌时价格依旧坚挺，主要是由于PX进入季节性检修开工率下降，另外就是降准的目的是为了促进经济增长，通过降低贷款利率来降低企业融资成本，降低存款利率来鼓励理财，吸引外资流入，对市场来说是一个利好消息，同时硅谷银行前母公司申请破产保护，第一共和银行据称考虑售股筹资或出售，还有在瑞士政府的斡旋下，瑞银集团同意收购瑞士信贷，以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。宏观情绪随之有所好转，近期PTA供需双增需求端表现一般，终端订单下达不多织造开工率有下滑趋势，多种因素下PTA短期偏震荡看待，目前不适合追高前期我们关注的多单适当减仓获利为主，上方下一个压制关注62*0-63*0，暂时支撑关注5700-56*0. 螺纹2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少20054手，空头持仓减少13228手，当日合计净空头持仓增加6826手。螺纹未来旺季需求暂未证伪，基本面虽然暂无亮点，但需求仍暂未到证伪时间。上周在海外宏观扰动下，盘面出现大幅下行，部分多头获利了结。而今日双焦偏弱，铁矿石在监管压力下承压下行，对成材端成本支撑减弱。螺纹钢在需求暂无亮点下，跟随原料端走弱。短期依旧震荡看待，不过目前支撑41*0附近还是没有破位，暂时不易过分偏空去看，上方压制关注4290-43*0 铁矿2305合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少36496手，空头持仓减少27687手，当日合计净空头持仓增加8809手。外矿发运持续小降，澳洲发运回落，但是铁矿到港增加，短暂对行情也有一定压制，央行超预期降准，市场流动性整体偏宽松；但是监管对于铁矿依然是高压态势，周五发改委继续监管高矿价，政策风险加大，不过日内行情正好试探在880附近支撑附近，我们还是先关注这里是否有效破位，下方下一支撑关注87*-86*，上方压制暂时关注90*-90*一线。免责声明：本文策略不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关产品消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。

名称	代码	最新	涨幅	涨跌	成交量	持仓量	昨结	操作
铁矿石2305	I2305	892.0	-0.78%	-7.0	37.51万	71.08万	899.0	加入自选
棕榈2305	P2305	7738	0.23%	18	32.66万	43.04万	7720	加入自选

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