国债基差跟踪,上周期债区间震荡,移仓换月期间跨期价差窄幅波动,周内不同品种基差走势分化较大,周度环比来看TL基差持续下行,其他品种因基差震荡。远季合约基差估值较低,不同品种09合约IRR均为正值。具体数据跟踪情况如下:期债主要品种基差指标方面(本周期债关键指标周环比数据包含移仓换月影响),30年主力合约基差上行0.19至0.64,净基差下行0.12至0.21,隐含回购利率IRR上行2.97%至1.26%;10年期主力合约本周基差上行0.35至0.57,净基差位于0.29,隐含回购利率IRR 上行0.74%至0.98%,位于99%分位数;5年期主力合约基差上行0.06至0.21,净基差下行0.06至0.04,隐含回购利率IRR 上行1.06%至1.76%,位于96%分位数;2年期国债期货基差位于-0.03附近,净基差位于-0.07附近,隐含回购利率IRR 下行0.22%至2.08%,位于87%分位数。
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