商品多因子部分(1)上周商品因子收益回顾:商品因子收益回撤较多 近一周,单因子收益范围为-1.8%至0.9%,多因子收益范围为-2.3%至-0.1%。 单因子中加权会员因子取得正收益,会员持仓因子与波动因子也取得正收益,期限结构因子、动量因子依然回撤。加权会员持仓因子、近远月价差因子收益分别为0.9%、-1.5%。 多因子组合收益表现不佳,三因子、四因子与五因子策略收益分别为-2.2%、-2.2%、-1.4%。 (2)本周商品因子最新信号概览: 库存因子看多品种:铅,豆粕,豆一,焦煤,豆油,热轧卷板 库存因子看空品种:菜粕,锡,尿素,铜,沥青,PVC 五因子综合信号看多品种:镍,焦煤,玻璃,锡,甲醇,不锈钢,尿素,豆粕,焦炭,LPG 五因子综合信号看空品种:纸浆,热轧卷板,原油,锰硅,豆一,锌,铜,菜粕,生猪,红枣
基本面量化部分 全品种基本面量化近期表现回顾 全品种策略本周净值出现小幅回撤,净值跌至1.0869,整体处于震荡区间;各大类品种收益分化,主要亏损来自于黑色系和能化类,主要收益来自于贵金属。 上周黑色系平均收益为-1.07%,能化类期货平均收益为-1.07%,农产品类期货平均收益为-0.65%,贵金属类平均收益为0.19%,有色金属类平均收益为-0.39%。
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