日内盘面回顾:
2023年2月23日,今日国内商品期货主力合约多数下跌。液化石油气(LPG)跌超3%,低硫燃料油(LU)、沪镍、SC原油、纸浆跌超2%,沪锡、豆二、生猪、菜粕、燃料油跌超1%;涨幅方面,焦煤涨超2%,甲醇、鸡蛋、焦炭、苹果涨超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.01%,上证50股指期货(IH)主力合约跌0.13%,中证500股指期货(IC)主力合约跌0.03%,中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.20%。2年期国债期货(TS)主力合约持平,5年期国债期货(TF)主力合约涨0.02%,10年期国债期货(T)主力合约涨0.05%。日内行情整体调整为主,黑色系方面铁矿螺纹冲高回落,焦煤焦炭在事件影响下短暂冲高遇到压制午后继续向下调整,玻璃稍微抗跌,纯碱也是冲高回落震荡修复,化工方面分化为主,前面上涨多的PVC,PP,PTA,等有所调整,乙二醇甲醇煤化工相对坚挺,农副产品生猪遇到压制调整,苹果鸡蛋还是红红火火,红枣棉花震荡为主,油脂油料震荡调整修复,特别是我们一直关注的棕榈8300-8340的压制调整,菜籽油力度也比较大,相对弱就还是弱一些。再来看看一些常常关注产品的分析思路。
重点数据关注:
21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数
21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值
23:30 美国至2月17日当周EIA天然气库存
24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存
24:00 美国至2月17日当周EIA战略石油储备库存
次日待确定 中国至2月23日45个港口铁矿石库存(万吨)
次日待确定 中国至2月24日外购仔猪/自繁自养养殖利润(元/头)
次日待确定 中国至2月24日豆粕/菜粕周度库存(万吨)
具体相关产品操作思路:
棕榈油2305合约,前20主力持仓数据来看多头增加44手,空头持仓增加7772手,当日合计净空头持仓增加7728手。棕榈油方面由于印尼出口政策的不定,对盘面会有一定的支持,配合国内棕榈油随着天气的转暖,下游对棕榈油的消费需求开始增加,棕榈油下方存在更强的支撑。但当前由于国内库存表现充裕,对供给变化反应的缓冲垫较厚,对价格的提振能力有限,棕榈油在高库存背景下上方空间均有限,上个交易日我依旧维持关注8300-8340的压制,行情也是触及这个区间下来了,目前我们调整一下支撑还是关注8000-80*0一线,上方压制可以上移83*0-84*0.
纯碱2305合约,前20主力持仓数据来看多头减少41382手,空头持仓减少22783手,当日合计净空头持仓增加18599手。高开工,高产量,供给弹性小。目前纯碱的开工率已经在9成以上,供应弹性较小,想要短期内大幅增加产量几乎不可能。装置方面,远兴投产进度已经清晰,789月陆续达产,对于9月的直接影响未必很大,浮法玻璃刚性需求,光伏需求不断增长。浮法玻璃刚性需求依旧存在,短期冷修放水的可能性较小。光伏玻璃逐渐投产中,新增装机量不断增加,在双碳背景下,后续对纯碱需求的拉动依旧较强,短期下方支撑关注28*0-2900一线,上压制关注30*5附近不变。
乙二醇2305合约,前20主力持仓数据来看多头增加1518手,空头持仓减少1895手,当日合计净多头持仓增加3413手。目前下游聚酯季节性提负,国产供应方面浙石化持续低负荷运行,进口维持低位,港口库存逐步进入去库阶段,基本面有所改善,且上游煤头成本有所止跌,趋势线来看还是没有跌破,我依旧保持的是低多思路,暂时支撑关注4230-42*0一线,上方压制关注4350-43*0.
螺纹2305合约,前20主力持仓数据来看多头增加28846手,空头持仓增加31033手,当日合计净空头持仓增加2187手。根据今日螺纹数据,建材产量增,总库存降,表需大增。另外钢厂本周复工率86.1%,环比增9.6%,农历同比增5.7%,现货市场情绪回暖,建材成交放量,稳增长预期仍难证伪,后市还需关注需求的落实情况,短期支撑我们关注4180-41*0一线,上方压制关注4260-42*0一线。
铁矿2305合约,前20主力持仓数据来看多头减少16184手,空头持仓减少10808手,当日合计净空头持仓增加5376手。本周铁矿港口区域库存小幅去化;钢厂采购继续回升,到港量明显下滑,但随着澳洲发运提升,后续供应预计难有减少。钢厂采购积极性降低,港口继续累库;同时由于海外高发运的延续,后续紧缺趋势有所松动。目前我们一直关注的918-921附近的压制没有有效上破,暂时就继续看调整,昨日也是说的这个位置,下来了注意做差价,目前下方继续关注89*-90*一线的支撑情况。
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