上证50etf期权就是以上证50etf为标的的资产,可以进行买卖的一种合约期权,上市的时间是在2015年2月9日。上证50ETF期权这种投资方式是一种风险对冲的手段,也是一种高杠杆的投资赚钱工具,但是我们必须要掌握一些投资的技巧。方可避免因为技术性问题导致不必要的损失。我们知道在期货与期权等衍生品交易里,套利是十分重要的一种交易方式,但很多投资者对于套利的概念都不了解,更何谈利用套利策略赚钱,所以我们今天就来学习下50etf期权的套利策略。
上证50etf期权套利技巧,上证50etf期权有哪些套利技巧?
一、瞬间套利
在50ETF中最基本的套利交易主要是有两种,一种是折价套利,如果ETF期权份额的二级市场价格小于基金份额净值的时候,就可以通过二级市场买入50ETF,再之后再一级市场中赎回股票,卖出股票组合获取一定的现金。另一种方法就是溢价套利,这种套利的方式和折价套现的方向是相反的。这种方式是当50ETF的二级市场价格超过份额,就买入股票的组合,一级市场申购基金份额,再在之后的二级市场中卖出获取现金。
这两种方式是50ETF中最常规的一种套现模式,在使用这两种方式的时候,需要特别注意50ETF申购和赎回都有最小规模的限制,所以这种方式可能并不适合一些中小型投资中的操作。
二、延时套利
延迟套路可以说是瞬间套利的一种延伸,在玩50ETF的时候,可以采用延时套利这种模式。这种方式充分利用50ETF的交易规则,在相对低点买入或申购50ETF,在相对高点将ETF卖出或赎回。这种套利方式更看重短期的走势,风险相对来说会更大。在实际操作中一般都是一天完成一个交易轮回。
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除了上述两者套利方式外,还有以下2种套利方式。
三、事件套利
如果50ETF的指数成分涨跌停的时候,就可以利用事件套利,套取看涨股票或减持看空股票。事件套利的收益是取决于停牌成分股的个体因素,具体包括以下两种模式。如果预计成分股在复牌后大幅度上涨,折价套利具体操作是在二级市场买入ETF,在一级市场进行赎回,得到一篮子股票组合,留下停牌股票,卖出其他股票。
四、期现套利
股指期货和融资融券的推出,为做空A股市场提供了较好的工具。沪深指数期货是国内A股市场第一只也是唯一一只指数期货品种。沪深300指数包含的成分股多达300只,采用完全复制法难道较大,ETF根据标的指数,且能在二级市场交易,是期现套利中较好的现货工具。由于技术上的原因,国内目前还没有直接标的沪深300指数的ETF,多数进行期现套利的投资者采用的是“75%上证180ETF+25%深证100ETF”复合指数ETF作为现货替代品。
最后是看跌套利:如果你认为市场有可能会下降或者是横盘的时候,对自己的判断没有一定的把握,可以选择尝试这种策略,减少一定的风险。套利策略并不能保证一定会取得收益,当到期日价格变化到了一定程度的时候,就会出现亏损。风险还是很大的。大家要把握好尺度。