昨天极致缩量后今天市场果然放大了波动,但市场太缺乏信心了,最终没有向上攻而是直接向下杀。其实今天指数的跌幅不能算多大,最弱的中证1000也仅仅收跌1.29%连大阴线都算不上。但是持续横盘整理之后走出一个单边下跌的交易日走势真的很伤人气,尾盘也真的杀出了恐慌盘。
今天的下跌对于指数来说不一定就是坏事,下杀一下杀出恐慌盘,赶走做多不坚定的人,之后往上走压力会更加小,盘面会更加轻。与其一直半死不活还不如这样跌一跌一步到位,跌完才能更好的上涨,这类似不破不立。今天的下跌确实让我们亏钱了,但不会改变我们整体的判断和策略,这里再往下空间不大,还是要积极做多,坚定持有多仓。
不过接下来不能再大跌了,如果连续加速大跌那我们可能不得不改变策略,起码所有底背离如果都消失了那只能止损离场观望。后市我们要密切留意下跌的速度,中证500可能还要再回踩一次历史上涨趋势线,如果趋势线支撑有效下跌的速度应该是不会连续加快的。
由于今天波动放大所以操作指数也出现了重要的变化。
今天收盘中证1000再次出现了日线的底背离并且这个底背离级别比较大,如图。明天开始可以留意中证1000的这个底背离能否形成结构,中证1000的日线底背离胜率很高只要结构形成后面很大概率可以突破趋势。
今天尾盘我平掉了套利组合头寸,平仓后没有继续新开仓,明天选择空仓休息。今天平仓头寸最终的收益为平均每手-10.4个点,其中今天亏损10.4个点。
套利今天出现了大回撤,大回撤不是问题偶尔就会出现,问题是最近套利盈利太低导致一天回撤直接一个月白干。最近几个月我们每天的操作都是兢兢业业、规规矩矩的,每天的操作都是对的,我觉得我们已经足够专业,但是就是一直都没有什么利润,总是一个半个点地赚。
套利最近半年的收益要明显低于之前的一年,这主要是市场波动小加贴水幅度小造成的。这半年的收益加深了我们对套利交易的理解,就是它有时候可能会收益比较低、比较难做,这个我们之前是没有想到的,从最近半年的表现看套利的期望收益率要下调。
如图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益为平均每手9.4个点,即每手盈利1880元,今天平均每手实现收益(-10.4)*200=-2080元。本轮套利到今天已经结束,本轮套利的收益明显低于历史平均值。本轮套利的盈利过程亦如图所示。
套利今天卖出的第一手单子成交截图如图。
投机交易方面,现持有IC和IM多头头寸,今天无操作。
IC今天每手亏损9200元,截至今天本次交易每手一共盈利3560元。
IM今天每手亏损9160元,截至今天本次交易每手一共亏损19680元。
另外,长期持有IC多头头寸作为做多底仓,IC底仓今天每手亏损7160元,截至今天本次交易每手一共亏损29640元。
今天投机交易平均每手共盈利:-25520元。
今天盘后投机交易平均每手持仓总盈亏:-45760元。
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