期权风险度是指银行持有期权衍生工具,或其银行账簿表内外业务存在嵌入式期权条款或隐含选择权,使银行或交易对手可以改变金融工具的未来现金流水平或期限,从而形成的风险。那么期权风险度多少会被强平?下文为你们介绍。
期权风险度多少会被强平?投资者要知道!
在中国期权市场中,期权风险度是由中国证券监督管理委员会规定的。其计算公式为:风险度 = 名义金额 / 维持保证金
其中,名义金额为期权的标的资产价格乘以期权的合约单位数;维持保证金是指账户中必须保留的最低资金数额。
根据中国证监会的规定,期权头寸的风险度不得超过30%。也就是说,当风险度超过30%时,证券公司将会采取必要的风险管理措施,包括对持仓进行调整、平仓等措施。此外,不同的证券公司在风险管理方面也可能存在一些差异,具体的强平规定也可能会因证券公司而异。