在不断变化的交易市场当中,有非常多的人都在做一件事情,就是追求确定性。但是交易有没有确定性?交易的确定性在哪里呢?
绝大多数的人在寻找市场当中的确定性,目的是什么?就是想要去找到接下来的一笔交易,怎么样能够赚到钱,是想要找到每一笔交易在什么情况下按照什么规则交易才能赚到钱。
这个问题我先通过一个小例子来讲解一下,如果我现在在抛硬币,那我问一下我抛的下一次是会出现正面还是反面,谁能够确定性的告诉我结果是什么,我们都知道硬币就是正反两面,每一面出现的概率都是50%,但是下一次抛硬币的结果,在不作弊的情况下,谁也无法确定,
同样的抛硬币,不再单独的去猜测,下一次是正是反,如果我抛100,1000次,让你去估算一下正面朝上的次数呢,每一个人都能够知道正面朝上的次数可能有50次、500左右,虽然不够精确,但是也不会差很多,在抛硬币这件事情里面,下一次的结果是不确定的,但是在足够的次数之后,正面朝上的次数是有相对确定性的。
再比如掷骰子,如果去猜测下一次投掷会出现哪一个点数,我不知道,但是如果你说投掷一万次,有多少次是1点朝上,那么能够大概的估算到可能有1667次左右,同样的,如果是一个游戏规则,骰子的点数是1234算我赢,是56算你赢的话,一直玩下去,那我不出意外的会获得胜利
在掷骰子这件事情里面,下一次的点数是不确定的,但是由于骰子本身是稳定的,在足够的次数之后,哪一个面朝上的概率,会相对确定性的决定结果
通过抛硬币,掷骰子的这两个例子,我们能够看到什么?
什么事情是不确定的,什么事情是确定的,当我们关注每一次的结果时,谁也无法确定下一次的结果是什么,但是在底牌固定的情况下,如果经过足够的次数,我们可以通过固定的底牌,大致的估算出最终的结果是什么,这就是在这件事情里面的确定性
所以在市场当中的确定性在哪里?
首先你要先有一个思维,就是跳出每一笔订单的得失,站在一个更高的维度,更宏观的视角
还要站在什么样的视角和维度来观察市场的确定性呢?
举一个不太恰当的比喻,当你有了固定的交易方式之后,你的交易就像是在抛一个骰子,但是这个骰子是几个面,每一个面的点数是多少?是红色的还是黑色的,我们都不清楚。
但是只要这个筛子固定下来 ,这些信息虽然无法确定性的知道你下一次交易是盈利还是亏损,但是这些信息可以相对确定性的决定,你在足够频次的交易之后,盈亏的结果。
当然交易上我们每一步动作都是完全独立的,用这个例子来讲并不准确,不过可以用这个思维来思考,因为用这个思维来思考的时候,我们能够看到策略背后这个骰子的特征跟最终结果有确定性的关系,而我们在市场当中去进行交易,只不过还没有办法把策略背后的骰子看清楚而已,
要如何看清楚交易背后的这个骰子呢?
在之前的一些视频我讲过一点,做交易是一件极其专业的事情,想要做好交易都需要进行深入的研究,而深入研究有两个方向,一个是纵向的深入研究一个品种,一个是横向的深入研究一种市场的状态,就像硬币和骰子,他们各自的点数决定了不同的投掷的结果,同样的,不同的研究方向背后的这个骰子也会有不同的特征,有不同的点数,这些特征和点数会决定不同的结果
如果是深入的研究一个品种,那决定骰子点数的就是你对于市场的观点和事实的差距,当你结合市场的信息去分析,认为价格会上涨的时候,最终的结果有多大的概率会上涨,你盈利的概率是多大?盈利的时候能够赚多少钱?总是跟预期不一致的时候会亏多少钱?
如果是深入的研究一种价格的状态,那决定骰子点数的就是筛选的规则,那当你把这种价格的状态筛选出来之后,当市场出现这种状态的时候,有多大的概率能够到达预期的位置,不管是用哪种方式去交易,经过足够的数据之后,都可以看到策略背后投资的大致特征
比如你是交易一种固定的价格形态,你按照自己的规则筛选出来的价格形态,上涨到目标位置的概率是50%,你按照制定的规则去交易,亏损的话就是亏损1单位的风险,盈利的话就能够盈利2单位的收益,那这个策略背后的骰子就可以看成是一个六面的骰子,三个面是红色的数字1,三个面是蓝色的数字2,当你通过数据看到策略背后的骰子是什么样子,那你就能够相对确定性的知道你一直投着这个骰子可能的结果是什么样,然后要怎么样进一步和优化,
优化不要把精力放在每一次不确定的结果上,而是要通过优化筛选的条件、规则以及交易的条件规则去优化投掷的点数,当然如果你的交易方式既没有深入的研究一个品种,又没有深入的研究一种价格的状态,自己评估机会的体系,自己寻找机会的条件,都是不确定的,那就不要妄图在市场当中去找到确定性。