今天市场整体窄幅震荡,多数指数小幅收跌,中证1000相对强势小幅走高。市场走势还是偏弱,主要还是调整周期的特征,市场缩量越发明显,交投比较清淡。
今天比较重要,因为投机交易出现了操作。
如图,今天临近收盘确认中证500和中证1000的120分钟底背离结构形成,按规则和计划我再次进场做多了IC和IM,合约都是选择的2307。至此我再次全仓做多,接下来在指数不加速下跌的情况下将以中证500和中证1000的120分钟和日线底背离消失作为止损纠错标准。
其实收盘的时候中证500的120分钟底背离结构是没有形成的,但我是以两点57分时的状态为准,57分的时候结构是形成的,只是最后时刻的下探让结构刚刚好没有形成。这种情况之下我就会直接当结构已经形成了处理,接下来这个结构大概率还是会形成的,就直接当已经形成了就好,这种情况其实很少出现。
今天之后市场的七大指数有沪指、上证50和中证1000已经形成了120分钟的底背离结构,中证500明天大概率也会形成120分钟的结构,但目前为止没有一个指数能形成日线的底背离结构。这样今天可以初步判断为低点,等到沪指、上证50和中证500的日线底背离结构都形成之后可以确认低点,日线背离结构的确定性要比120分钟要更好。
可以看到自4月中旬高点以来中证500和中证1000走势是比较弱的,而上证50和沪深300过年回来之后到现在一直都处于调整走势,20223年的上半年市场走得很弱,现在很多人其实都已经失去了耐心和信心,看看每天那少得可伶的成交量就知道了。
但下跌终究会结束的,正如上涨终究会结束一样。月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,市场也必然强弱转换、涨跌更替。跌得多、跌得久了自然会上涨,下跌周期过后肯定会回到上涨周期;跌得越久距离上涨周期就越近,跌得越多上涨的空间也就越大。
虽然本次的低点也不一定说就会很痛快地回到上涨趋势,可能还会继续磨底。但经历了长时间的弱势之后,理性来说如果能有多指数的日线底背离结构形成,那这次低点的可靠性是最近半年最好的,我们应该珍惜。
套利交易方面,今天盘中我没有能成功止盈,根据下午的计算结果我也不需要更换合约,应该继续做多IC2307、做空IC2312,但尾盘我做了一下差价。头寸组合平仓盈亏为每手-1.4个点,其中今天亏了1.2个点;新建回的头寸以结算价计算今天每手赚了1个点。
如图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手6.8个点,即每手盈利1360元,今天平均每手实现收益(-1.2+1)*200=-40元。过去十九个月套利总盈利为每手165740元,月平均盈利为每手8723元。
套利今天卖出的第一手单子成交截图如图。
套利今天买入的第一手单子成交截图如图。
投机交易方面,今天新开了IC和IM多头头寸,IC今天每手盈利1120元,截至今天本次交易每手一共盈利1120元;IM今天每手盈利800元,截至今天本次交易每手一共盈利800元。
另外,长期持有IC多头头寸作为做多底仓,IC底仓今天每手盈利1720元,截至今天本次交易每手一共亏损34960元。
今天投机交易平均每手共盈利:3640元。
今天盘后投机交易平均每手持仓总盈亏:-33040元。
股指期货职业交易者,全网同名欢迎关注。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。
历史交易盈亏统计: