相关性不总是保持相对稳定的,例如 USD/CAD 和USD/CHF 它们在去年保持了很强的正相关性,在上一个月却显著下降到0.28。这可能是一些原因在短期内造成了剧烈的变化,例如集会或者强硬的鹰派,这些都会对加拿大和美国的经济造成重大的影响。
相关性并不是一成不变的
市场情绪以及经济因素可能每天都会发生变化,在两个货币对之间今天可能有着很强的正相关性,但长期并不意味着有。因此在进行相关性追踪时,至少要有半年的样本才相对可靠。
相关性系数的变化可能是由于货币政策的分歧,以及独特的经济和政治原因。
如何使用货币对之间的相关性进行交易
首先它能帮助你避免两个仓位同时出局,减少损失。当你交易 EUR/USD 和 USD/CHF 的时候相当于两种力相互抵消,因为当 EUR/USD 上升的时候,USD/CHF 就会下降。此外交易 AUD/USD 和 NED/USD 等同于在同一个方向上加重筹码。
多样化也是一个需要考虑的因素。由于 EUR/USD 和 AUD/USD 并不是100%意义上的强正相关性,因此可以使用这两个货币对进行风险分化。例如,看跌美元,交易者并不是只买 EUR/USD,而是可以买一部分 EUR/USD,再买一部分 AUD/USD。
这两种相关性并不完美的货币对做到分化性,使得风险变小。此外欧洲央行和澳洲联储关于货币政策有着不同的见解,鉴于此美元上升,澳元相比欧元受到的影响更小或者相反。
为了成为一名充满效率的交易者,理解两种货币对是如何运行是非常重要的,一些货币对相向而行,另外一些却背道而驰,了解货币的相关性有助于交易者更合理的管理它们的交易档案。