技术指标的维度
技术分析中被使用最多的莫过于MACD、MA、RSI、BOLL等这类技术指标。经常听人津津乐道地提及:MACD底背离了,RSI超卖了,BOLL指标跌破下轨了,这里肯定是底部啦。听到这我就对人类获取信息的不对称感到无奈,人类天性上具有的认知偏差,造成了我们的无知与短视。
实际上,数浪的人压根没系统学习过波浪,天天说MACD背离的人根本不会计算MACD,看n根均线的人不懂加权平均与不加权的区别,嚷着超买超卖的人连RSI中文名都说不上来……如果你有真正的去了解过这些指标,如果你看过RSI指标发明者威尔斯.威尔德(WellsWilder)的著作《亚当理论》,你会知道他还发明了动向指标DMI,平均趋向指标ADX,平均真实波动幅度ATR,抛物线指标SAR,等等。在全世界范围内,很可能威尔德发明的系统和指标是交易员们使用得最多的。当然,你更应该知道的是,在这本书中他本人承认了前半生所发明的所有指标,根本无法让人盈利。
这是为什么呢?
是因为我们忽略了一个很重要的因素:维度。
什么是维度呢?这是广义哲学里的概念。维度是事物“有联系”的抽象概念的数量,“有联系”的抽象概念指的是由多个抽象概念联系而成的抽象概念,和任何一个组成它的抽象概念都有联系,组成它的抽象概念的个数就是它变化的维度,如面积。此概念成立的基础是一切事物都有相对联系。
在物理学和哲学的领域内,指独立的时空坐标的数目。0维是一点,没有长度。1维是线,只有长度。2维是一个平面,是由长度和宽度(或曲线)形成面积。3维是2维加上高度形成体积面。4维分为时间上和空间上的4维,人们说的4维经常是指关于时间的概念。(4维准确来说有两种。1.四维时空,是指三维空间加一维时间。2.四维空间,只指四个维度的空间。)四维运动产生了五维。
第六维是指思想,独立于常识中的时间与空间之外,第六维与时间性质相似,同是超出物理范畴,但又高于时间的维度。我们这个所处的宇宙无法超脱第六维,只在其中运行。
而市场的运行,一般是存在于两个维度之间的轨迹——价格和时间。从某种意义上来讲,市场的本质是波动,而波动的本质是人性。人们产生了某种预期,预期引导了某种行为,行为则以价格体现,价格最后又产生预期。这就是趋势,因果循环,宇宙规律。
再仔细想想平常我们是怎么使用指标的?是不是把各种主流的指标都加起来,满足所有信号胜率就高。这是我们的平常思维,1+1=2嘛。比如同时满足MACD背离,KDJ<0,收盘价>5日线,RSI金叉,再加成交量放大,日线周线月线形态等等。
如果你有耐心做个历史数据回测就会发现,这压根没啥用,胜率依旧没有提高。
因为要同时满足这些条件,固然会去掉很多失败的案例,但也去掉了很多成功的案例。胜率还是一样不够高,而且样本大大减少,可信度大大降低。而且在极端下跌中,所有的这些抄底反弹技术全部满足,也全部出错。这导致未来即使我们面对某种大跌符合所有的抄底反弹技术,反而更应该恐惧——居然macdkdjboll等所有指标都超跌了,说明下跌远超想象,是否更不应该去抄底?
那为什么会出现这种各指标叠加也无法提高正确率的场面呢?
因为这些指标,本质上都是价格与成交量的数学变形,再怎么折腾,底子都是一样的。而成交量,也是价格的另一种描述。
由此我们明白,分析这里macd如何,kdj如何,boll如何,均线如何,其实都是同一种东西,都是技术面。
“这只股票macd金叉并且红柱不断放大,均线也多头排列,kdj金叉,RSI超卖,XXXX,XXXXX,各种指标都走好了”,其实这段话说的都是同一个意思。
因为只要股票一直涨,都会同时满足这些条件,这是典型的“因为1+1=2,所以1+1=2”。
任何技术指标,都是以价格为基准的。同一个维度的不同单位,类似于长度中的厘米,分米,米,千米。你见过10厘米加上10千米得出20分钟这样的公式吗?不存在,因为维度不同。
系统叠加(指标叠加)是会让胜算降低的,基于价格系统的分类是不能叠加的。指标叠加就是拉低胜率,不过如果搭配资金面监控数据比如新增开户数的子系统,这就是拉高胜率。
所以技术指标,宜精不宜杂。很多时候,你获取的信息越多,只能证明你不知道的信息更多。既然我们没有能力把所有信息都获取,从实际意义上讲你根据5个指标交易与只看一个指标没区别。但是,如果你系统的指标越少,你受到的干扰就更少。那么你做出正确决策的概率就更大。
乾坤大挪移,一线定多空。任何技术指标都是对当前趋势的定性,是帮助我们看清市场目前运行在什么情况下的眼镜。找到适合自己度数的那一副就够了,盲目的叠加度数只会让你更加晕眩。
本文根据各个前辈的理念,《股市趋势技术分析》和《专业投机原理》总结,希望对你们有所帮助!