今天指数早盘小幅走低后全天震荡回升,走势形态基本和周五是一样的,但是今天分化更加明显,最终收盘沪深300和上证50收跌,中证500和中证1000收涨。
昨天说了现在仅仅是上涨是不够的,上涨必须够强、够快,否则后面还会有更大周期的顶部背离在等着。不过本周可能波动都不会放得很大,主要看后面有没有可能强势补涨。
今天我在直播的时候说了相比上涨来说我更希望这里直接向下调一调,这里调整的话操作更加简单,并且经过合理的调整之后做多的确定性会更好。还有就是如果调整过后能有低点信号的话,那我就能让一个指数长期做多作为本轮上涨趋势操作的压舱石了,这是一个很大的计划,非常有意义,我今天简单讲一下。
如果预期现在是新的上涨趋势的开始的话,那接下来的两年甚至更加久的时间都应该是以做多为主的,上涨趋势做空是比较难赚钱的。所以这个情况下我会让某一个指数坚持长期做多,直到触发止损或者到上涨趋势的末期再平仓,以降低操作频率,降低账户的权益波动,尽可能吃到上涨趋势带来的利润。
那现在操作的三个指数沪深300、中证500和中证1000中究竟是哪一个作为压舱石比较好呢?
从指数历史的盈利表现以及操作体验来说,沪深300是三个指数中表现比较差的,操作信号的有效性也是最差的,所以从这个角度来说应该直接放弃按规则操作IF,直接买入长期做多它,不再看沪深300指数操作是最好的。
但是从贴水的角度来说,长期做多应该选择IC或者IM ,因为这两个品种的远季合约长期都有着很大的贴水,这对于长期持有多头合约来说是非常有利的。
这样从不同的角度来看的话其实会比较纠结,无论是选IF还是选IC或者IM感觉都差点意思。那我的计划是这样,指数方面不再看沪深300操作,因为它的确是按规则操作表现最差的,但合约我不长期持有IF,而是用IC代替。
这样的话我既避开了操作表现不佳的指数,也能在长期持有多仓的时候尽可能得到贴水带来的好处。
用IC换IF而不是用贴水更大的IM主要是因为中证500的走势相对中证1000更接近沪深300,如果用IM代替IF那整个持仓就太过于偏向于小盘股了,这个是从保持持仓平衡来考虑的;另外,IC合约的总价值和所需保证金与IF更接近,总价值现在两个品种每手都是120多万,保证金一个是每手14万多,一个是每手17万多,相差相对也没有这么大。
让大约三分之一的资金沿着趋势持仓不动是一个很重要的计划,如果顺利整个过程可能会持续数年。但这个计划开始执行的时机并不好找,最好的时机就是刚刚说的调整低点,其次的话就是某次大涨多头头寸产生了较大的盈利之后。
套利交易方面,今天盘中我没有能成功止盈,根据下午的计算结果我不需要更换合约,继续做多IC2303、做空IC2304。所持头寸今天每手盈利了0.2个点。
如图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手-15.2个点,即每手盈利-3040元,今天平均每手实现收益(0.2)*200=40元。全网同名欢迎关注。过去十五个月套利总盈利为每手156340元,月平均盈利为每手10423元。
投机交易方面,现持有IF多头头寸,今天无操作,今天每手亏损10440元,截至今天本次交易每手一共亏损10200元。
还持有IM空头头寸,今天无操作,今天每手亏损3960元,截至今天本次交易每手一共盈利13280元。IM做空后将以中证1000所有的分钟周期的顶背离消失作为止损纠错标准,如果所有周期的顶背离都消失了我就止损并反手做回IM多头。
IC暂时空仓,重新进场做多的标准是90分钟周期的顶背离消失,顶背离消失即重新进场做多。
今天投机交易平均每手实现总盈亏:-14400元。
今天盘后投机交易平均每手持仓总盈亏:3080元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。