今天全天市场震荡走高,到收盘所有指数皆收红,指数涨幅不大都是小碎步但K线重心的确都在上移。今天过后市场的状态变化不大,目前来说沪深300的上涨趋势线仍然没有跌破,支撑线有效就不能否定前一轮调整是一浪中间的小调整、不能否定一浪上涨将延续的判断。当下应该继续把这里看成是一浪上涨的过程中,趋势没有跌破,没有顶部背离结构的话应该继续持有多头头寸。
如上图为沪深300的日线走势图。沪深300正沿着趋势线上行,最近几个交易日价格与趋势的距离有所拉大,但距离依然是比较近的。本周前几天如果市场走弱还是要多留意沪深300趋势的情况,趋势破了的话还是要先止损IF出来观望。
目前沪深300想要出现顶背离现象是比较难的,因为现在距离创新高还比较远。但如果能创出新高出现顶背离那沪深300背离的级别是三个我操作的指数里最大的,到时沪深300日线都会有顶背离。如果本周市场继续走高那就是要关注沪深300出现顶背离的时间点。
今天中证500还是差一点点才能刷出本轮上涨的收盘价新高。如上图所示,只要明天早上中证500稍微走强90分钟可能就会有顶背离了,而如果中证500明天一天都能够走强的话,那120分钟也可能会有顶背离出现,明天要关注这些背离出现的情况。
如上图为中证1000的90分钟走势图。今天对于中证1000来说很重要,因为它的90分钟今天出现了顶背离,明天开始如果90分钟结构形成我就会止盈平掉IM的多单。同时要关注120分钟顶背离出现的情况,如果120分钟也能形成结构我还会进场做空IM。
可以看见,中证500和中证1000这里要加速了,不然马上就会有高点信号出现。这两个指数这里的分钟周期的顶背离级别都不算大,因为日线的浪形仍然不太明显。但在这个位置,以现在价格到趋势的距离来决策的话有90分钟或以上周期的顶背离结构是应该止盈掉多单的,如果有120分钟的顶部结构形成那还应该反手做空。这是单纯从交易系统的角度考虑得出的结论,是遵守交易规则的要求,我必然会遵守。
套利交易今天出现了很大的回撤,尾盘根据计算结果我本来是应该平仓更换合约的,但是贴水尾盘持续不利于我,我多次改低了价格都依然无法平仓,一手都没有平掉。这样我现在比较被动了,只能明天早盘开盘前以今天的结算价挂单尝试平掉现在的头寸,然后再在今天结算价以下五个点挂单建回应该持有的头寸。现在应该持有的头寸组合应为多IC2302、空IC2309,如果到明天下午两点还是无法建回头寸那我就按规则重新建立头寸。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手25.8个点,即每手盈利5160元,今天平均每手实现收益(-8.8)*200=-1760元。过去十四个月套利总盈利为每手155100元,月平均盈利为每手11079元。
投机交易方面,现持有IF多头头寸,今天无操作,今天每手盈利7380元,截至今天本次交易每手一共亏损10140元。接下来在沪深300出现新的顶部背离现象之前将直接以趋势作为IF操作的标准,沪深300跌破趋势就平仓出来,否则一直持有多单,跌破趋势不会进场做空。
现持有IC多头头寸,今天无操作,今天每手盈利6000元,截至今天本次交易每手一共盈利72960元。接下来在中证500新的顶背离结构出现之前只根据趋势操作,趋势不破即继续持仓。
还持有IM多头头寸,今天无操作,今天每手盈利11920元,截至今天本次交易每手一共盈利115080元。接下来如果中证1000的90分钟形成顶背离结构那我会平掉IM的多单,如果120分钟也形成了结构那我还会进场做空IM。
今天平均每手实现总盈亏:25300元。
今天盘后平均每手持仓总盈亏:177900元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。