【摘要】①证监会:要巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效②华夏幸福:境外子公司美元债券协议安排正式生效,并已完成重组交割③上交所开展债券交易排名活动。
公开市场
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月2日以利率招标方式开展了660亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日4670亿元逆回购到期,因此当日净回笼4010亿元。
要闻资讯
1、证监会召开2023年系统工作会议,要求全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革,更加精准服务稳增长大局。增强股债融资、并购重组政策对科创企业适应性和包容度。大力推进公募REITs常态化发行。在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节,推出更多务实举措。深入实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,推动权益类基金高质量发展,引导更多中长期资金入市。
2、证监会要求,巩固防范化解重大金融风险攻坚战持久战成效。加强综合研判和前瞻应对,稳妥有序化解私募基金、地方交易场所、债券违约等重点领域风险,协同打击金融乱象,净化市场生态。
3、财政部印发《金融机构国有股权董事议案审议操作指引(2023年修订版)》,进一步厘清国有股权董事职责边界、明确国有股权董事履职责任、规范国有股权董事议案审议工作,切实发挥国有股权董事在金融机构公司治理中的作用。
4、商务部介绍今年我国在稳外贸、促消费方面相关工作。商务部表示,今年要更大力度推动外贸稳规模优结构,稳定出口对国民经济支撑作用,重点要落实好四项举措,包括强化贸易促进、合理扩大进口、深化贸易创新、稳定外贸产业基础等。商务部将继续会同相关部门,重点做好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通等工作。
5、中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤。届时,双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。
6、碳减排支持工具扩围至更多外资金融机构。星展中国宣布,已获选纳入中国人民银行碳减排支持工具金融机构范围。
7、上交所开展债券交易排名活动。此次排名活动分为两类,一类是年度交易百强及分类十强,另一类是季度债券交易及投资菁英,评选对象分别为机构和个人。
8、《江苏省数字人民币试点工作方案》明确,鼓励将数字人民币融入特色小镇、特色乡村、产业园区、智慧养老等领域,率先实现特定区域应用全覆盖。继续深化苏州市数字人民币试点,巩固和扩大试点成果。
9、华夏幸福基业股份有限公司称,境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券(目前存续面值总额为49.6亿美元)协议安排重组已取得英格兰与威尔士高等法院裁决生效,目前正在根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行,并已完成重组交割。
10、美联储放缓加息幅度至25个基点落地后,欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,鉴于潜在通胀压力,拟于3月份再度加息50个基点,然后评估货币政策后续路径。欧洲央行称,利率需要稳步上升,确认资产购买计划每月将减少150亿欧元。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%,但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。香港金管局、澳门金管局亦宣布,2月2日起将基准利率上调25个基点至5.0%。
11、【债券重大事件】“20奥园02”持有人会议通过变更第二年度利息兑付安排等三项议案;上海新世纪上调“20榕建01”债项评级至“AAA”;出于自身商业原因,穆迪撤销德信中国“Caa2”企业家族评级;出于自身商业原因,穆迪撤销朗诗绿色管理“Caa2”企业家族评级;四川川投能源“22川投能源SCP003”持有人会议通过重大资产重组议案;“18瑞专01”2023年第一次债券持有人会议未形成有效决议;“19新津新城MTN001”持有人会议将审议提前兑付的议案;华夏幸福境外子公司美元债券协议安排正式生效,并已完成重组交割。
债市综述
1、现券期货震荡走暖,国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.17%;银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现好于长券;银行间资金面明显好转,主要回购利率大幅下行,其中隔夜回购加权利率大幅下行逾50bp至1.59%附近。
2、信用债方面,地产债涨跌不一,“21碧地02”涨超9%,“21龙湖06”涨超3%,“19碧地03”、“20龙湖02”和“20龙湖06”均涨超1%。此外,“21碧地03”跌超7%,“15远洋03”和“20旭辉03”均跌超3%,“21旭辉03”跌逾2%。
3、中证转债指数收盘涨0.17%,成交额644.19亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.39%,成交额642.4亿元;蓝盾转债涨超17%,惠城转债涨超8%,永和转债涨超6%,伊力转债涨超5%,翔鹭转债涨逾4%,药石转债涨近3%;拓尔转债跌超4%,海优转债跌超3%,寿仙转债跌近2%。
4、货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行50.59BP报1.5943%,7天期下行12.63BP报1.9107%,14天期下行12.76BP报1.8208%,1月期上行0.52BP报1.9361%。
5、资金面转松,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行48.4bp报1.635%,7天期下行8.6bp报1.959%,14天期下行14.4bp报1.927%,1个月期下行1.5bp报2.19%。
6、银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌49.31个基点报1.63%;FDR007跌12.0个基点报1.91%;FDR014跌6.0个基点报1.84%。
7、银行间回购定盘利率多数下跌。FR001跌53.0个基点报1.7%;FR007持平报2.05%;FR014涨4.81个基点报2.2481%。
8、一级市场方面,据交易员透露,国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.7493%、3.0092%,全场倍数分别为6.82、3.65,边际倍数分别为1.07、1.01。进出口行84天、2年、3年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.6006%、2.5599%、2.7028%、2.87%、3.1129%,全场倍数分别为5.12、3.87、4.64、4.08、2.06,边际倍数分别为9.64、1.13、1.37、1.01、3.32。国开行上清所托管7年期固息增发债中标收益率2.9829%,全场倍数2.73,边际倍数1.73。
9、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌5.7个基点报4.635%,2年期美债收益率跌0.4个基点报4.115%,3年期美债收益率跌1个基点报3.787%,5年期美债收益率跌3.2个基点报3.493%,10年期美债收益率跌2.7个基点报3.4%,30年期美债收益率跌2个基点报3.550%。
10、欧债收益率集体大跌,英国10年期国债收益率跌30.1个基点报3.000%,法国10年期国债收益率跌23.7个基点报2.510%,德国10年期国债收益率跌21.3报2.067%,意大利10年期国债收益率跌39.5个基点报3.890%,西班牙10年期国债收益率跌29.2个基点报2.982%。
汇市速递
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7221,较上一交易日涨189个基点。交易员表示,美联储升息合乎市场预期,而鲍威尔的措辞被市场理解为鸽派,人民币总体获得支撑,不过也出现部分多头的获利了结。
2、纽约尾盘,美元指数涨0.59%报101.75,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.72%报1.0910,英镑兑美元跌1.18%报1.2224,澳元兑美元跌0.82%报0.7077,美元兑日元跌0.15%报128.69,美元兑瑞郎涨0.52%报0.9132,离岸人民币兑美元跌198个基点报6.7383。
研报精粹
1、中信固收称,疫情感染高峰结束后,经济复苏的预期有望逐步兑现,高频数据也显示基本面正处于复苏进程之中。复苏趋势的明确有望驱动内资接力,对股市行情依旧可以保持期待;长端利率可能已经price in了复苏预期,货币政策偏松环境下对债市可以乐观一点;商品领域则需关注国内经济复苏和海外经济衰退预期的兑现速度。
2、中泰固收称,2023年1月城投债净融资规模293.33亿元,由2022年12月的净偿还转为净流入,同比下降89.60%。未来一个月到期的城投债规模合计1340.69亿元,从省份看,江苏、四川、广东、湖北等到期规模较大;从地级市看,青岛市、上饶市、武汉市、柳州市等到期规模较大。
3、国君固收称,2022年四季度转债市场公募基金整体持仓规模仍保持上行,2022年年报上升至2,474.59亿元,环比增长1.30%。持仓占比较大的银行转债出现了较为明显的抛压,规模下行幅度较大,有色、机械、家电、食品饮料等行业出现减持,顺周期的钢铁、化工等行业出现增持,四季度较热的信创和医药出现增持。
今日提示
1、Wind数据显示,2月3日,23重庆02、23中信银行CD025、23兴业银行CD040、23交通银行CD046、23光大银行CD024、23上海银行CD008、23重庆04、22农发07(增17)、23北京04、23招商银行CD004、23浙商银行CD031、23工商银行CD007、23山西债04、22农发12(增5)、23北京05、23安徽04、23河北债01、23江苏银行CD021、23河北债02、23重庆03等207只债券上市。
2、Wind数据显示,2月3日,17附息国债18、20河北债29、21青海06、15上海债06、22邮政SCP002、22邮政SCP003、22邮政SCP001、15上海债04、22光大集团SCP005、21陆嘴债01、21赣州城投MTN001、21富阳城投PPN001、16陕西债24、21中铁02、20昆仑银行CDs02(A款1)(3Y)(个人)、22万华化学SCP001、21川铁投MTN003、21岳阳01、21新田01、21青海08等73只债券还本付息。
3、Wind数据显示,2月3日,22农发10(增12)、22进出11(增21)、22农发11(增5)、23四川债11、23四川债10、23黑龙江债04、23进出664、22进出13(增4)、23国泰君安CP001、23进出102(增2)、23农发贴现03、23京国资SCP002、23京国资SCP001、23苏交通SCP001、23渝两江SCP002、23陆集01、23萧山机场SCP001、23黑龙江债05、23津投02、23华电MTN002B等43只债券缴款。
4、Wind数据显示,2月3日,23贴现国债06、23贴现国债05、22进出08(增9)、22进出07(增15)、22进出32(增3)、23中证G1、23招商局SCP002、23华能SCP003、23浙商证券CP001、23中化股SCP003、23晋能电力MTN002、23TCL集MTN001、23东北证券CP002、23武汉地铁MTN001、23中盐SCP001、23华宝证券CP001、23泰达投资SCP003、23岳阳建投MTN001等18只债券招标。
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