今天市场大幅高开但高开后不断走低,到收盘虽然所有指数都还能收红但涨幅大幅度收窄,大盘股指数盘中一度甚至转绿。今天市场明显放量了,但高开低走收实体很大的假阴线显得非常不好看,指数走势比预期要弱。后市继续观察上涨趋势的持续性,这里部分指数有小周期的顶背离结构形成,留意是否会出现小级别的调整。
最近内资和外资的分歧异常巨大,今天外资净流入超过180亿,但指数却高开后大幅度低走,这种情况实属罕见。今年一月份外资已经累计加仓超过1300亿,比去年全年都多。短期走势不应过多考虑资金流向,但这起码说明有不少的资金还是很看好A股今年的行情的,应该说这使我更加坚定今年“积极做多,谨慎做空”的总策略。
具体操作方面,昨天说了沪深300本周基本都是看趋势操作就好,没什么好说的,主要讲一下中证1000和中证500。
由于今天中证1000继续上涨所以120分钟和日线今天终于是出现顶背离现象了,但和昨天预计的一样这些顶背离级别非常小,其中日线明天基本肯定会消失,主要还是看120分钟的情况。如果中证1000的120分钟形成顶背离结构那我会按规则和计划平IM多单并反手做空,只是很明显其实这个120分钟的顶背离级别也很小,消失还是大概率的事。
中证500今天也小幅上涨,但日线的顶背离还在只是级别进一步变小。中证500日线顶背离结构形成也是要平IC多单反手做空的,接下来两天还是要留意。
套利交易方面,今天盘中我没有能成功止盈。下午计算发现新出的IC2309合约贴水效率值更加大,但是和IC2306差距不大基本没有超过0.2,同时所持有的单子也没什么盈利,所以根据操作规则选择暂时不换合约,继续持有多IC2306空IC2302的组合头寸,今天单子每手赚了3.8个点。明天如果能止盈或者下午有明显的盈利我应该会换成做多2309。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为平均每手22个点,即每手盈利4400元,今天平均每手实现收益(3.8)*200=760元。全网同名欢迎关注。过去十四个月套利总盈利为每手155100元,月平均盈利为每手11079元。
现持有IF多头头寸,今天无操作,今天每手盈利6240元,截至今天本次交易每手一共盈利16980元。接下来在沪深300出现新的顶部背离现象之前将直接以趋势作为IF操作的标准,沪深300跌破趋势就平仓出来,否则一直持有多单。
现持有IC多头头寸,今天无操作,今天每手盈利5560元,截至今天本次交易每手一共盈利57320元。接下来这周的上半周先留意中证500日线顶背离会否形成结构,形成结构就平IC多单并反手做空;如果上半周日线顶背离消失了那下半周继续根据趋势操作,趋势不破即继续持仓。
还持有IM多头头寸,今天无操作,今天每手盈利10480元,截至今天本次交易每手一共盈利77800元。关注中证1000的120分钟和日线能否形成结构,如果结构形成就平多反手做空。
今天平均每手实现总盈亏:22280元。
今天盘后平均每手持仓总盈亏:152100元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。