顺势而为量化交易策略秘法
总结成五字诀为:一曰机,二曰久,三曰极,四曰势,五曰变。
一曰机——安全边际:择机是非常重要的!它决定交易标的入场关键点。而往往关键点决定着成败!
机会是等出来的!你可以理解为是天意,或运气,祸福相依,所谓的危机,是指没有危就没有机,在其他人惊慌割肉离场的时候,大家都感到危险来临的时候,此时,也正是机会蕴育而生之时。一般选择行业寡头、龙头,成长性强的的公司股票即选“成龙”。在期货上一般选主力合约。
二曰久——长期持有:重要的是气长而不是气盛!机构买基金一般要拿3至5年甚至更长时间,投资是一种修行:理则顿悟,乘悟并销;事非顿除,因次第尽。饭要一口一口的吃,路要一步一步的走,不要试图想着一口吃个胖子,要有耐性。
三曰极——物极必反:阴极则阳,阳极则阴。股市中一般用人气指数、日换手率(如2007年10月、2015年6月股指创历史新高:深市日换手率为5%,上证日换手率为3%,也接连创历史新高)、市盈率、系统模型来判断。
阴阳转化如当夏季经过最炎热(阳之极点-夏至)的一天后,天气便会不再变热而反为转凉了。同样地,当冬季经过最寒冷(阴之极点-冬至)的一天后,天气亦会不再变冷而反为转暖。这种转化是万物转变之始,而这转变便是转化及化生的动力。股市亦然,华尔街没有新鲜事!道氏理论讲:历史会重演;趋势一旦形成不会轻易改变;市场反映一切。
四曰势——大道至简:不要把交易搞复杂,一切都离不开供求关系,期货就是远期现货,大宗商品有成本,有供需,买股票则重视3R即正确的公司、正确的人(管理团队)、正确的价格。
五曰变——与时俱进:避免教条主义思想;一意孤行,更不能当鸵鸟,放任自流。性相一如,相就是性,表反映里,现象揭露本质,一叶知秋,了解你所处的时代。要抓住历史机遇,选择更有可能出现的标的,不断修正指标参数,以更好的适应量化交易。