期货市场风险高,因此对期货风险度的控制就显得尤为重要。事实上,风险度的计算是期货公司风险管理中的重要环节。目前业界广泛应用金仕达系统的默认算法。
期货风险度计算公式
期货风险度=保证金占用÷客户权益x100%
其中:
保证金占用=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例
客户权益=可用资金+保证金占用
期货风险度举例
小明当日账户权益100000元,开仓买入玉米期货合约20手(每手10吨),成交价格是2842元/吨,当日的结算价格是2848元/吨,交易保证金比率是12%,则小明的风险度是多少?
步骤:
1、先套用公式计算保证金占用的值=2848x20x10x0.12%=68352元
2、套用风险度计算公式=68352÷100000x100%=68.35%
期货风险度一般达到多少强行平仓?
期货风险度越接近100%,则风险越大,当期货风险度等于100%时,表示小明的可用资金为0。当风险度大于100%时,小明将收到期货公司追加保证金的通知。如果小明不在下一个交易日之前追加保证金或者减仓,将被强行平仓。