套利整体表现就是低波稳健,净值曲线非常丝滑,虽然单笔可能赚不到很多钱,但是基本上能够做到比较稳定的赚钱。套利有多稳?来看下历史上的大跌时刻,套利策略的表现如何。
下图统计了自2013年以来的主要指数和套利策略指数的走势图,可以看出,在2015年、2018年和今年4月份的历史大跌中,套利策略都表现出很好的稳定性。比如2018年,中证500下跌超过30%,而套利策略指数取得超过2%的收益。今年以来,套利策略最大回撤也就是4月份创造的,只有4%左右
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