交易中的胜率和盈亏比是否可以兼得?高胜率代表着交易效率高,高盈亏比代表着盈亏能力强,交易的最终目的是要取得盈利,但更多人希望在更短时间内取得尽可能多的盈利,这个就不得不考虑一个胜率的问题,但往往过度追求胜率又不能真的提高盈利能力,两者有一定矛盾之处,需要做一个平衡的认识和处理,便于统计说明,我们以每10次交易为一个循环,来探讨一下这个话题。
要点一 扩大止损提高胜率
对于想提高胜率的交易者,有一个很实用的方式,就是适当提高止损幅度,增加交易的容忍度,那么胜率会有一定提高。以每10次交易为一个循环举例,如果正常交易平均胜率50%,如果放大止损,很有可能提高到70%,甚至更高,比如我们做一个简单的计算,10次交易,如果8--9次都是短线很快盈利,止损设置50点,平均每次盈利20点离场,9次总盈利就是180点。还有一次亏损50点,净盈利130点(不算手续费成本)。虽然每次盈利不多,这样积累复制下去效果也不错。这里的难点在于持续90%胜率是很难的。如果70%胜率,7次盈利140点,3次亏损150点,按照点数总体是亏损的。至少每10次要保证80%胜算方能总体盈利,实际中还要考虑到仓位分配,心态执行力,手续费成本损耗等干扰因素。这样短线快速盈利胜率肯定是能有一定程度的提高,但对于提高总体盈利程度来说帮助有限,按照上述模式应该把止损幅度适当再缩小一些效果可能更好。如果止损收的过小,胜算肯定会降低,试错比率单就会增加。
要点二 低胜率能否明显盈利
低胜率就是低于平均随机胜率,比如每10次交易3次盈利,胜率30%,7次止损,如果平均每次止损50点,7次是350点,盈利平均每次120点,3次是360点,勉强打平。盈亏比是2.4左右。30%的胜率来说要求是不高了,我们大部分交易者都可以做到,前提是扩大盈亏比,平均要达到1比3,如果要有一个较好的收益,那么需要有交易单盈亏比要大幅度高于1比3,比如1比5,甚至1比7或者1比10。这很符合趋势盈利的获利模式,10%少数盈利单带来总体的盈利效果。缺点是对于很多交易者难于执行,心理冲击比较大。
要点三 胜率的分布是无法提前掌控的
胜率的提高很多时候是我们的一厢情愿,市场的部分随机性决定了我们不太可能提前知道下一个10笔交易胜率具体是多少,相当于预测未来行情是涨是跌,是走势流畅还是混乱,有相的当难度。通过过去以往交易表现能够大体了解自己胜率的表现,但交易不是赌博,交易是具有逻辑性的,我们因为有了不同的交易逻辑才有做交易的可能性,所以当你认为自己的逻辑判断可能被市场验证时候还是需要去试错,要坚持自己的交易逻辑,而胜率这个时候退居次要地位。
要点四 好的交易方法可以有解决方案
好的交易方法并非一定高胜率或者很完美,主要是具有逻辑性强,可复制性强,易于执行等特征。比如我们讲过的1-2-3等部分交易战法具备这些特点,在止损相对明确固定情况下,我们可以通过提前快速止盈提高胜算,提升交易的效率,有助于平衡心态,但如果真的想显著盈利,必须要具有扩大盈利战果的能力,1-2-3小时和日线战法从每10笔交易周期上看也经常会有1比3以上,甚至1比7到10的盈亏比单子。这样积累下去,总体风险没有增加,盈利多与少要看行情,并不是提前就能确定的,但把交易时间放长,大单盈利就是越来越多,从而保证总体的稳定盈利效果。