基本面判断:
预计A2211震荡运行为主,B2211及Y2211震荡偏弱。
波动率判断:
豆一、豆二、豆油实际波动率均处于高位,其中豆油HV30为43%,处于上市以来99分位;豆二HV30为34%,处于上市以来94分位。该二品种波动率长期回归确定性较高。豆一HV30位于19%,为上市以来76分位,尽管长期来看仍有下降空间,但卖权性价比低于豆油、豆二。
策略上,推荐卖出虚值程度最接近存续期间1倍波动的看涨期权。由于首日挂牌合约覆盖价格范围有限,推荐卖出虚值程度最深的看涨期权。具体而言,
卖出B2211C5000期权。
卖出Y2211C10000期权。
卖出A2211C6100期权。
以上仅代表个人观点仅供参考,不作为投资建议或买卖方向