昨天才说市场没有方向感,今天就给跌出方向感来了。
受台海局势紧张升级影响今天指数出现了大幅度的下跌,这一跌使得整个调整浪的速度明显加快了,目前看来市场的确有延续上半年下跌趋势的可能,特别是沪深300和上证50。
从大周期的角度来说,由于上半年的下跌速度很快,所以即使出现了一波周线级别的反弹也不能保证下跌趋势已经结束,只有再来一波减速的周线下跌才比较可信下跌趋势会结束。
从小周期来说虽然很多指数的涨跌对称性在慢慢改善,但多数指数很可能会没有合适的底背离做多的机会了,因为速度加快使得各个周期的底背离信号都已岌岌可危,这就是速度的破坏力——快速的下跌会消灭所有底背离信号。
接下来还是要继续观察速度,下跌的速度不能再加快了否则短期内将难有底部信号。
上证50的120分钟底背离钝化在今天上午的快速下跌中已经消失了,上证50在这波下跌真的惨烈,现在的位置距离我的止损位已经又跌去了近200个点了,下跌非常快也非常流畅。
在120分钟底背离消失了之后上证50和沪深300一样短期向上做多都只能看趋势操作了,目前这两个指数距离趋势都很远,所以短期内是很难有机会做多的。做多的机会很难有,但如果指数弱反弹那可以尝试找机会做空这两个指数。
大周期上这两个指数可能要继续走下跌趋势,所以可以尝试做空,但具体的下手点目前也没有。只有等到反弹出现才可能找得到好的下手做空的机会,具体主要看反弹的强度。如果反弹比较强势那也没理由做空,想要做空只能等了。
千呼万唤中证500分钟周期的底背离钝化总算是出来了,但是这个出现的形式非常不好,这下跌的速度太快了。除非市场快速反弹否则中证500分钟周期的底背离钝化大概率会消失,目前只剩下90和120分钟还有钝化,60分钟钝化已经消失了。
如果明天或之后中证500的90分钟和120分钟能形成底背离结构那我会平掉多单,但是由于速度太快结构并不是因为减速而形成的标准结构,所以我不会反手开多单。要开多单只能等到趋势突破再说。
套利交易方面,今天没有止盈的机会,下午我计算的结果如上图所示,根据计算结果我不需要更换合约,继续做多IC2208、做空IC2303。
如上图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手40.9个点,即每手盈利8180元,今天每手实现收益为-10个点。今天收盘后以结算价计算的话IC2208升水了20.4个点!我的套利合约正在做多IC2208,感觉明天有点不妙了。
现仅持有IC空头头寸,今天无操作,今天每手盈利21400元,截至今天本次交易每手一共亏损1960元。接下来中证500的90或120分钟如果形成底背离结构的话就平掉多单空仓观望,平仓后暂时不会开多单。
目前IH和IF处于空仓状态,IH和IF短期内将以上证50和沪深300的趋势通道作为纠错标准,突破趋势则再次做多。
今天平均每手实现总盈亏:21400元。
今天平均每手持仓总盈亏:-1960元。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,从而持续稳定地实现盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。