#期市播报# 昨晚夜盘$铁矿石$ 、石油沥青和白糖领涨,截至收盘铁矿石2201合约上涨2%,报714元/吨,成交24万手,持仓47万手。从夜盘看,多空方博弈较激烈,低开走高后,盘中数次震荡到1%附近。收盘前半小时才又开始上涨,盘中振幅在2%附近,27日早盘低开,盘中数度翻绿,跌幅超2%。
26日铁矿石收涨3%,在黑色系中名列前茅,从7月至10月26日铁矿石累计跌幅近45%,而10月截至昨日累跌还未超过1%,在阴跌之中算是有企稳之势,目前较9月末的606元/吨,已经累计上涨超过100元/吨。
昨晚夜盘,铁矿石各期限合约全线飘红,2202合约涨幅最高,2210合约涨幅最低,整体期限呈现贴水趋势,近月合约价格高于远月合约。
伴随着主力合约的反弹,多空持仓数目也突增,26日铁矿石2201合约多头总持仓287312手,环比增加9698手;空头总持仓312775手,环比增加22910手;多头净持仓81711手,空头净持仓114708手;空方明显占优,空方第一席位为中粮期货,净空持仓24747手。
消息面
1、10月25日,钢协副会长兼秘书长屈秀丽认为,要加强体系建设和沟通交流,努力维护产业链供应链稳定,从增加铁素供给、改进定价机制、完善期货市场规则等方面,加快解决铁矿石保障相关问题。
2、10月18至24日的一周,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1258.7万吨,环比上周增加13.4万吨。
基本面
铁矿石现货价格虽然在历年高位水平,可近期现货价格走弱,25日国产铁矿均价为955.11元,较22日下跌7元。
26日山东港口PB粉850元,唐山港口PB粉855-860元,现货市场成交偏弱,钢厂补库积极性不高。
而矿石相对价格综合指数26日报130.2点,日环比增加0.39%,但国产矿是呈现下降趋势;相较于上周,全线下降。
25日铁矿石基差为227,近一个月基差在240上下震荡,现货价格高于期货价格,相较于8月份贴水幅度有所下降。
库存,10月18日—10月24日中国45港铁矿石到港总量2637万吨,环比增加374.8万吨;10月26日45港总库存为14045万吨,环比增加;澳铁发运量1426.5万吨,环比下降。
需求,据统计局数据,今年截至9月,全国生铁产量67107万吨,同比下降1.3%;粗钢产量80589万吨,同比增长2%,相较去年减少1527万吨;钢材产量102035万吨,同比增长4.6%;但增幅较去年都是回落状态,9月份全国粗钢日产245.83万吨,环比下降8.45%,同比下降21.2%,为近三年来最低值。
海运费,10月26日巴西/澳洲-中国铁矿石海运费为31.6,较昨日下跌。
总结
近期铁矿石主力合约走势上有反弹现象,基于限电放松和到港成本的支撑,现货价格下跌空间有限,但目前钢厂补库积极性仍然不高,还是累库阶段,加之限产需求偏弱,整体供给较为宽松,对现货上涨有一定抑制,而且主力资金以空方为主,整体情绪不太乐观。
利空:粗钢限产,供给宽松,累库
利多:限电放松,到港成本
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