#铁矿石大跌# 昨晚夜盘$铁矿石$ 主力2201合约下跌超过6%,报收777元/吨。截至9月1日早盘发稿,主力合约已经超跌8%。而这也是铁矿石刚触底V型反弹后的连跌第二日,再次打开了下行通道。
回顾本周行情,周一冲高回落后艰难收涨,逆转趋势形成上影线较长的阴线,而周二果然跌去5%,昨晚夜盘再次跌下6.33%,趋势上不太乐观。
铁矿各连续合约昨日远月合约跌幅大于近月合约,普遍跌幅超过5%。
从期限结构上看,按照夜盘收盘价计算,线性回归斜率为-17,属于贴水趋势,近月合约价格略高于远月合约。
而从虚实盘上看,铁矿石8月31日报的仓单为500手,而当日收盘的持仓量为53.5万手,较上一日增加1万手。持仓数目明显大于仓单数量,多方可能会造成挤仓行情。
持仓龙虎榜上,昨日多头持仓合计29万手,增加9434手,净多合计5万手;空头合计32万手,增加5497手,净空合计11万手。净多第一席位为中信期货,净空第一席位为广发期货,中信期货在该品种的历史胜率为54%,略高于广发期货。
现货
从7月末到8月末,国产铁矿石均价处于下降状态,截至8月30日铁矿石均价为1142元/吨,近两日铁矿石价格稳定中有所回升。
截至8月31日,进口62%的分矿现货报价1151.94元/吨,进口粉矿较上一日价格都有所下降,国产65%铁精矿价格有所上升。
昨天,国产铁矿石价格指数上涨0.65%,中国铁矿石价格之势下跌1.62%。总体来看,目前铁矿石现货价格经过一个月的回调,有企稳回弹之势,不过目前价格还是处于历年的高位水平。
远期现货成交价格如下:
现货成交上,截至8月31日主要港口铁矿石现货成交量为90万吨,较上一日增加了接近5万吨,成交数据要优于7月份,但是总体成交数据一般。
库存上,截至上周五铁矿石港口库存为12922万吨,环比上上周增加125万吨。库存有轻微上升之势,目前库存不算低,处于历年中高位水平。从这一数据也可以看出,此前疯狂的铁矿石,目前下游需求降低,库存承压。
从压港数据上看,上周41港铁矿石压港为93天,较上上周压港周期有所下降,但仍然处于历年的一个高位水平,可见现货成交市场还是较为冷淡。
截至上周五,巴铁矿发货量为767.8万吨,澳铁发货量为1415.6万吨。巴铁矿发货数据较上一周有所增加,澳铁矿呈现下降趋势,但从近三个月来看,总体还是在震荡中保持相对稳定的状态。
总结
回顾近两月行情,铁矿石主力合约在7月和8月已经下跌超过30%。在钢材限产背景下,企业的采购情绪较为谨慎,现货价格虽然有止跌企稳之势,但是成交量上却不乐观。虽然目前持仓量远高于仓单数目,正常情况下可能出现多头挤仓情况,会有炒作情绪,但目前看市场情绪较为悲观,在震荡趋势下,需要注意风险。
利多:现货价格反弹,短期钢厂补库
利空:成交数据不乐观,采购谨慎
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