投机交易今天持仓盈亏情况:
投机交易方面,现持有IM多头头寸,今天无操作,今天每手盈利33280元,截至今天本次交易每手一共盈利31520元。
还持有IC多头头寸,今天无操作,今天每手盈利25200元,截至今天本次交易每手一共盈利24560元。
另持有IF多头头寸,今天无操作,今天每手盈利15180元,截至今天本次交易每手一共盈利15840元。
今天投机交易平均每手共盈利:73660元。
今天盘后投机交易平均每手持仓总盈亏:71920元。
套利交易今天持仓盈亏情况:
套利交易方面,我继续持有做多IM2406、做空IM2412的组合头寸。所持头寸按结算价计算现在每手亏损29个点,其中今天每手亏损31个点。
如图,收盘后以结算价计算的本轮套利交易的收益暂时为每手-46个点,即每手亏损9200元,今天每手实现收益(-31)*200=-6200元。过去二十九个月套利总盈利为每手228220元,月平均盈利为每手7870元。
上周五咱们投机的三个指数都反手做了多今天指数大涨咱们是大赚的,另外短线投机策略早就做了多今天也是大赚的。所以本来我今天挺开心的但是套利太不争气了,时隔三个月再次出现了单日的巨大回撤,最近两天的回撤和年前那次一模一样真的让人心塞。
虽然说套利这样的回撤我们不是没遇到过,一次两次的回撤也不会影响整体的盈利能力和有效性,但是今天这巨大的回撤真的非常扫兴。特别是两次极限行情出现的时间间隔太近了,这不得不让我怀疑对于IM来说当远季合约贴水大到一定幅度的时候套利策略就会失效。
针对这个问题我们最近都有在讨论,后续我将进行相关的研究,如果可以将给套利规则增加优化策略。当市场出现变化,当策略表现的特征异常时我们可能会对策略进行小的修改,这是策略持续观察和优化的重要工作,也是交易领域机械无法完全代替人脑的重要原因之一。
行情上没啥好说的,在上周五放量向上变盘后今天指数继续放量大涨,小盘股指数走势尤其强势。现在指数速度已经拉起来了,量能也非常健康,后市如果能继续保持甚至加快这个速度那市场可能将结束横盘走一段趋势性的行情,目前看后市是乐观的。指数加速远离趋势后我们主要留意日线能否走出顶背离,同时关注指数速度能否维持或加快以此来判断后市行情的规模。
说明:本人为股指期货职业交易者,按照成熟严谨的交易系统进行分析和操作,追求持续稳定的盈利。以上仅代表个人观点,仅供参考,不作为投资建议或买卖方向。请独立思考,自主操作,自负盈亏。