得失比是你的胜利除以损失。在这个例子中,假设有60个交易是赢家,40个是输家。你的胜负比是60/40=1.5。这意味着你赢了50%的时间比输的多。大于1.0的盈亏率或高于50%的胜率是有利的,但它并不是总体成功的指标。你可能会赢,但如果你的损失比胜利更大,仍然没有获利。你应该同时考虑风险与回报比率。日内交易风险回报比率风险回报比率是指相对于你愿意损失多少,你期望在交易中赚多少钱。日间交易者希望利用短期交易模式和交易信号,迅速进出市场。这通常意味着每个交易将有一个停止损失附在上面。停止损失决定了有多少。假设你愿意在XZYZ股票上冒险0.10美元,以10.00美元买下它,然后在9.90美元时止损。
日内交易中的胜率与风险回报的平衡日内交易者必须在胜率和风险回报之间取得平衡。如果风险回报很高,高的胜率就没有意义;如果胜率很低,那么高的风险回报比就意味着没有意义。考虑下列战略之一:1、更高的胜率意味着你的风险回报会更高。你仍然可以通过60%的胜率和1.0的风险回报而盈利。你会更有利可图的60%的胜率和风险回报低于1.0。2、一个50%或以下的低胜率,要求胜利者比输家更大,这样你才能盈利。如果风险回报低于0.6(不包括佣金),你仍然可以以40%的胜利率盈利。3、理想情况下,如果你的胜率低于50%,争取0.65以下的风险回报,风险回报就会降低得越多。你输得越多,当赢的时候,你的胜利者就越大。日间
新手刚入市的时候,一般会特别在意技术指标。很多不赚钱的人会认为是自己的技术分析功底不到家,导致亏损。当有一定经验后,你会发现交易纪律的执行才是盈亏最重要的影响因素。我一直建议汇友们去制定符合自己的交易纪律。严格止损、不扛单这些都太笼统,也太简单了,这种规则无法帮你摆脱未来的困境。你的性格是怎么样的?你的风格是怎么样的?这些信息都真实地反映在你的交易记录中。所以,好好复盘自己的历史记录,找到正确、错误的例子,横向、纵向对比,最终制定出符合自己的一套纪律,毕竟鞋子只有适合才是最好的。我在做记录复盘的时候,是从以下几个维度展开的。时间框架当你爆仓时,你使用的是什么时间框架?是否使用5或15分钟图表,
交易频率在交易失控时,你每个月平均进行多少笔交易?就像是时间框架,你的交易频率对业绩影响很大。记住,在交易中,少即是多,质胜于量,永远也不会反过来。如果你之前每个月进行15-20笔交易,那么当你恢复到正常后,尝试减少到5-10笔。将此与日时间框架相结合,我可以确保你将立即看到业绩有所改善。是否针对新闻进行交易新闻事件带来波动,波动产生机遇。那为什么我们不针对波动的来源进行交易呢?因为它是随机的结果。即使你猜测结果对货币是利好或利空,你也不知道市场如何解读数据。无法告诉你有多少次,我看到积极的非农就业数据,但看到美元下跌,同样的情况还发生在加息和其他预定市场事件上,这是价格走势的用武之地。与其猜
风险回报率我见过最大的错误之一是交易者过快获利了结。不管发生的原因是什么,负偏差的风险回报率都是在等待爆仓。负偏差是什么意思呢?是指风险超过回报的风险回报率。例如,你的目标位距离入场点50个点,但是你的止损距离入场点100个点。不要冒100个点的风险去获取50个点的盈利,而是要寻求能够使你实现至少比风险多2倍盈利的设定。你需要保持耐心,这确实是件好事。记住,你进入这个行业不是为了交易,而是为了实现交易账户的增长。在交易市场中,有很多投资者都会存在类似的经历,那就是盲目去猜顶或猜底。这些投资者有一个共同点:想在最理想的位置建立头寸。当然,在交易的时候他们是不会发现自己是在猜测顶部和底部行情的,对
猜顶或猜底的操作确实具有很强的诱惑性,因为卖在顶部或买在底部的利润是非常可观的。但是我们都知道在一波行情中,顶部和底部是唯一的,其出现的时间点难以精确把握,那些成功建立起头寸的很大程度是运气使然。经常这样交易的投资者存在一种现象,一旦猜顶、底失败后就开始进行马丁加仓,想通过这种方式来平均进场价格,而且还不做任何的风险管理,最后当然以账户爆仓而告终。出现以上这种情况的不仅仅是新手投资者,同时不缺乏有经验的投资者。这种交易方式在市场中也叫左侧交易,不仅要拥有很强的时间节点判断能力,也需要很强的盘感。针对这种情况,作为新手投资者是不是可以考虑右侧交易呢?右侧交易是指在股票、期货、外汇、黄金合约等在下
对一个以差价合约交易为主的投资者,目前我们或许处在一个交易的黄金时期。这是一个新的财富机会,更是一个难得的投机机会,需要我们每一位投资者高度注意。对于上述观点,我从以下几个方面简单地阐述一下,不算太详细,请各位见谅。资产价格大幅提升疫情的发展目前已经到了中后期阶段。在前期阶段,各国以纾困为主进行了大量的货币增发,促进资产价格走高。因此很多的资产价格或者股票的价格都处在历史高位或者相当高的水平。黄金创历史新高,美道琼斯三大主要指数、日经指数、恒生指数以及沪深300与欧美主要指数,还有其他如煤炭、铜、铝等商品的价格都在近十年高位。为什么讲这个资产价格呢?因为资产价格越高,对交易者而言越有足够的交易
流动性的提升疫情中后期,以美国为首的国家近一步加印美元以刺激经济复苏,其他主要经济体采取风险对冲的方式作为应对措施。整个世界的流动性应该处在历史的峰值阶段,这些资金都会重新定义资产的价格,也就是通胀的预期,尤其是发展中的国家或者经济体首当其冲。在流动性过剩的背景下,资金的去处非金融市场莫属,因此,波动率将大幅的提升。多空对决期货的特性决定了牛和熊这样趋势型结构行情是常见的,但高波动率再结合高价资产的大振幅加持,对交易者极为有利,所以高波动率才是牛市的本质。投机氛围伴随物价的上涨(通胀升温)和以比特币为代表的投机品种在华尔街受到热捧,以及部分团体有目的炒作刺激人们的投资、投机热情。投资、投机既是
跟单中的学问很多,同样的信号源,为什么别人在盈利,而你却在亏损呢?思考这个问题要考虑各种因素,分析了以下2点主要原因:一、跟单参数的设置不同的资金量和投资风格,有不同的参数设置,会导致不一样的结果。先来看看参数设置,一般的跟单社区有三种跟单参数设置:智能跟单(净值比例),按倍数跟单,按固定手数跟单。1、智能跟单,是按信号源与跟单账户的净值比例来确定跟单手数的。例如:信号源的净值是1,000USD,下0.01手;跟单账户净值是10,000USD,则跟单手数为0.1手,计算公式:(10000/1000)*0.01=0.1。净值比例看起来很美好,但其实也有问题,它是动态的。所以可能实际开仓的比例会略
按固定手数跟单。这个一定要慎用,会直接影响到跟单收益。这也往往是同一信号源却产生不同跟单结果的罪魁祸首。举两个简单例子。A:如果信号源是用马丁策略(亏损加倍)做单的话,这种策略的利润点很大一部分来自最后加倍的那一单。如果用固定手数来跟单的话,不亏才怪,而且会大亏,而用智能跟单和按倍数跟单则不会出现这种问题。B:市场行情瞬息万变,信号源操盘手会根据不同产品的行情,及时调整策略来补单或救单。比如,黄金多单1手止损亏了100美金,然后马上空单2手盈利200美金,合计是赚了100美金。而这时,如果按固定手数来跟的话,就没有盈利了。但如果是用智能跟单和按倍数跟单则不会出现这种问题。跟单资金量太小资金量小