星光如期

交易贵在坚持同一原则。坚持锻炼很困难，坚持做业务很困难，坚持学习很困难。但是人类大脑就是这么奇怪，一件认为很难的事情你只要开始坚持不间断地做，大脑会慢慢减轻那种煎熬的痛苦，也就是说，它从大脑上上成为了你的习惯和天赋，就不再是个痛苦了。所以，下决心坚持一个固定的交易原则，慢慢的你的交易技术会提高，说不定能取得巨大的进步。有时候当自己的经验和悟性不够的时候，就必须放下身段向别人谦虚请教，管理风险永远是最关键的，吸取别人的优点，弥补自己的不足，要成为一种习惯，来应对市场各种的风险，提升自己的综合素养使交易在确保能控制住风险的情况下，提高自己的生活质量，包括你的健康，心态，工作，儿女，家庭等，这才是交易应该达到的境界。

幅度较大止损也可以是一种优秀的策略，前提是保持轻仓，重仓止损过大的结果就是爆仓，而轻仓，能让你面对震荡和回撤行情时游刃有余，历史行情表面，震荡市占据了主导地位，所以轻仓能让你处于有利的位置，如果再加上顺势，往往就会抓到大的行情，一年能抓到一次，就会让你财富大幅增值；当然每个人对宽止损的理解不同，要根据自己的交易系统灵活运用

一 基础知识

1.对信号的辨识和辨认（K线 、MACD 、KDJ ）

K线信号辨识哪些信号看空，哪些信号看多

MACD ：金叉、死叉、顶背离、底背离、柱线背离、插入柱线、零轴上第一次金叉、零轴下第一次死叉

KDJ ：金叉、死叉 背离钝化、超买、超卖

2.对形态辨识（头肩顶、头肩底、W底、M顶、圆弧底、圆弧顶）

还是记住记住在记住的内容

3.画线 （通道线、 趋势线、压力线、支撑线）

这个不用想太多直接看布林带（BOLL）

这个神奇的指标都告诉你了

4.对波段的划分（周期不同波段的划分，这个有点难，而且需要大量看盘，如果你实在搞不来，你就用MACD吧，这个简单了一个叉一个波段）

这个有点难，不同的人划分不一样，就见仁见智罗

以上内容自己去看了反正网上多的是，记住你只需要记住他们的样子一眼就认识就好。

这一节内容你到底搞定没搞定，掌握没掌握，用几个复盘软件同步复盘你就知道了。如果在第一时间你无法做出判断，那就回去好好继续训练，因为没有这节内容操盘都是空中楼阁。即使你掌握了这一节内容，如果你去看你的资金曲线图，看了也白看，根本没啥卵用，因为怎么也不会出现总体性盈利，而且亏得找不到东南西北。

我知道你会偷偷看下一节内容，但是没啥用，随便你吧，实际的功力还达不到呀，有衡量标准的哦，就好比一个打怪升级一样，积累不够，木有用的。难道你想开外挂，但是这个开不了外挂呀，哈哈 苦逼的很，必须亲自搞定。

你千万别看了这个丢了那个，丢是正常的，不丢那就奇怪了，一直到不会丢在说。

加减乘数没学会就想解方程式你忽悠我还是忽悠你自己呀，估计要改专业学艺术了。

会素描的不一定成画家，不会素描的肯定成不了画家。

第二个是止损，止盈（技术指标辨识运用清晰了，止损止盈；止损是看执行力是否到位，同时也能衡量出交易者是否有侥幸心理存在，如果还有侥幸心理，则还没有理解止损与风险管理的重大关系，一旦没理解控制风险，则无需在继续，因为无论如何，都是做不起来的，某一笔亏损则会拉回到解放前，

所以止损没跟上，是永远也做不好交易。止损只是控制风险，跟能否稳定获利，毫无关系；止盈，有了止盈如何让利润裸奔，这个是一个自洽逻辑，所以这已经不是技术层面的问题，技术就好比加减乘除，用加减乘除来解方程不大可能了，所以别把技术辨识和运用学会后就想着去解方程式，那需要另外的知识。）

这一节内容自我检查模式，看看你的资金曲线如果经常坐过山车，那说明还是没有执行下来，那依然会一单回到解放前。如果有了止损，那么你的资金曲线图就一个凋敝的狗尾巴草，一个深度鞠躬的曲线图。

如果理解了止损与风险的关系，继续下一节内容，请看资金曲线是不是一个条充满美学设计的向下曲线，如果不是，那就继续回炉重造，何时过关，请看曲线图，不是美女的曲线图哈。

第三个 资金管理体系

资金管理体系涉及到交易技术统计和概率的运用，这个是更加复杂的逻辑关系，就好比我们上大学在学习化学专业，或者物理专业，你会发现，小学学习的加减乘除一直到初中，高中，大学用的知识都在用，如果没有小学、中学的知识，是无法解决大学里的理科类专业知识一样，即使把道理给小学小朋友讲了，估计依然懵逼状，一脸茫然，好学的就问在讲一遍，只要缺基础知识，讲N遍道理，他依然懵逼，不好学的，这什么东东，不理解哈，不跟你玩了。

更多的时候是看起来听得懂道理，但是其实根本就理解不了，理解不理解看曲线图就知道了。这是最好的自我检查模式。

为啥这节内容会感觉更少，其实哪里是，这节内容是需要前面的基础做铺垫，建立在概念上的逻辑推理，和大量数据做铺垫，哦没有第一节内容和第二节内容做基础，哦哦哦就玩不下去了。

这一节内容OK了你的资金曲线就会小回撤就好比上楼梯一样上升，只是步子大小而已，如果是美学下降趋势线图，或者是过山车图，那就无语了。

如果如下图，那就合格了。

第四个交易系统：

第一个内容滚瓜烂熟，做到扫一眼就知道市场走势；第二个内容坚决执行了止损，第三个能让利润裸奔，那你还要交易系统干啥，反正有没有它都一定赚钱。

任何稳定盈利的交易系统其实都是一致的，在自己的行情还没有到来的时候，严格控制好风险，尽量做到小亏，等到自己行情来的时候，获取一波收益，去覆盖之前的试错成本。

但是每一套交易系统它所适合的行情什么时候到来，没有人可以知道，可能接下去连续几个月都不到来，那你就要连续几个月都在盘整亏损。所以你追求的周周赚，月月赚的交易系统其实是不存在的。

如果你看到一套交易系统连续几个月都盈利，并不是它的交易系统多么牛X，可能是他最近的运气比较好。

没有完美的交易系统，只有自己适合自己的交易系统，追求周周赚，月月赚的完美的交易系统，已经不知不觉的走上了一条不归路。

你必须要做出自己的取舍，明白自己想要做的行情是什么，弱水三千，只取一瓢饮。作出选择，然后固定好，就不要再轻易的去改变，坚持的一致性执行，肯定会被你变来变去会更好。

做技术分析的人需要明白的一个基本道理：通过技术分析解决交易的方向以及判断行情的级别。如果方向和级别定了，那么进出场时间的依据就有了，报偿风险比也基本可以确定。

在所有的日内交易方法里面，没有一种方法在简洁性和捉住主要趋势的赢利性方面堪与30分钟突破发相比。但要不要忘记，日内交易是一把双刃剑：它既可以给你丰厚的回报，也可以深深地刺痛你。30分钟突破法非常易于使用、理解、执行，但它同样要求交易者最大限度的严格自律并富有充分勇气。而对交易商而言，这两点是很难做到的。值得一提的是，30分钟突破法要求交易者在价格突破当日价格高点时买入，或者在价格创下当日价格新低时卖出，除非被止损掉，否则要一直持有其头寸至当日交易结束。 基本方法介绍30分钟突破规则如下：●使用30分钟突破法时，不要在市场开始交易的头30分钟入场。●搞清楚头30分钟交易的最高价和最低价。●头30分钟过后，在分时图中，当30分钟线收盘价高于头30分钟线收盘价时买入。●头30分钟过后，在分时图中，当30分钟收盘价低于头30分钟线收盘价时卖出。●止损指标可以是预先设定的信号(比如自动安全信号或者收盘止损)，或者一些对立的信号出现(比如，在最初的买入信号后出现了一个卖出信号，反之亦然)。●对一个已经达到获利目标的头寸，需要持用跟踪止损法。●对立止损信号出现，迅速对现有头寸平仓，并新建立反向头寸。在一日交易收盘前几分钟就平仓或者采取收盘时市价平仓。●只在活跃的市场交易。●如果你持有多单，价格达致涨停板，或者你持有空单，价格达致跌停板，那么应该获利了结。30分钟突破法系统中理想买入信号：头30分钟过后，任何一根30分钟线收盘价高于头30分钟最高价时，买入信号触发。至于是第几个30分钟出现这个信号，得有市场来决定。请记住：买入信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。买入信号之后，则需要关注止损或者跟踪止损程序。30分钟突破法系统中理想卖出信号：头30分钟之后，任何一根30分钟线收盘价低于头30分钟最低价时，卖出信号触发。请记住：卖出信号可以在头30分钟之后的任何一个30分钟结束时出现。开仓信号之后，对该交易则需要关注止损或者在达到预期赢利目标之后采取跟踪止损法。初始止损。这里需要使用到初始止损。初始止损金额必须到达能够覆盖足够的空间，以避免市场来回波动造成你的头寸出局。在Samp;P指数期货市场，这种止损金额必须很大。突破的K线数量。在典型的市场，只有少量几根K线“收盘时”高于或者低于第一个30分钟的交易区间，从而出现有效的交易信号。Samp;P500指数期货市场最近的检验结果显示，理想的突破一般是做多或者做空后穿越头30分钟最高或者最低价的K线数量均为12条。这个数字因不同的市场而有所不同。但是作为一条原则，至少应该有两条K线突破。注意，我这里用的是“收盘时”高于或者低于某个价格，我并不是指市场的实际收盘。事实上，我更倾向于指30分钟价格线的后端。同样需要注意的是，在不同的市场，要使用穿越头30分钟最高点或者最低点的不同K线数量。当然，穿越的K线数量越多，你交易的次数就越少，你的交易结果也就越好。止盈。我发现，运用跟踪止损可以有效止盈。换句话说，当30分钟突破法交易已经达到了预定的赢利目标，可以运用跟踪止损法来锁定利润，以防趋势逆转。百分比跟踪止损。一旦最低获利目标达到，我建议根据为平仓利润的百分比进行跟踪止损。如果达到了你最低赢利目标举例说是1000美元，此时就需要放弃最初的止损位，取而代之使用跟踪止损，即把你未平仓利润最高值的一定百分比作为信的止损损失额度。假设你根据30分钟突破法的买入信号进入了Samp;P500指数期货市场，你设定你的初始止损额度为2050美元。市场价格如预期上行，未平仓利润达到了你的最低赢利目标水平1000美元。这个时候取消最初的止损位，采取跟踪止损法，把日内未平仓利润的50%作为你的止损额度。市场继续向你有利的方向运行，并创下日内新高，现在你最新的未平仓利润达到了2000美元。根据50%的跟踪止损额度，价格回调至利润会吐掉1000美元的时候，这将使你平仓出局。假设你没有被止损掉，市场继续走高，未平仓利润达到3000美元。此时，新的50%跟踪止损额度为1500美元。如果你始终都没有被止损，价格也为出现反转信号，你就在收盘时使用收盘市价平仓。每日交易次数。 许多时候，30分钟突破法的买入信号会逆转出现30分钟突破法的卖出信号。理想的情况是逆转信号出现之前，你已经获利止损出局了。但是，如果价格逆转时你出现了损失，你仍然应该根据新的信号方向进行操作。请记住，一旦你的多头头寸被止损出局，你的下一个头寸方向将是空头或者干脆不做。反之亦然。

一、转势拐点交易法：

这是长线趋势改变的第一个入场点，是第一类的交易大机会，是我们建立长线初次仓位的最佳时机。

二、中继经典形态盘整入场点：

在一段长线行情中，往往包含着一次甚至多次的中继盘整行情。而对中继盘整行情的突破，是长线的最佳加仓点和波段最好的起始建仓点。

三、小型盘整入场点

该入场点是长线和波段中途的加仓点和短线的第一次开仓点。

四、趋势中的小幅回调（或反弹）入场点

还有一类比较弱势的小幅回调（反弹），它们的回调（或反弹）不会导致MA5、MA10的金、死叉。对于这类行情的关键入场点是长线、波段和短线中途的极佳加仓点。

4.赚大钱的关键，长线交易，顺势加仓。

一个真正的投资高手，在交易中，只选择低风险对高收益的机会。而且他们交易次数很少，往往一年才交易十几次。

要想在期货投资中成功，首先是要保存自己的实力，先保证自己不被市场所消灭。在此基础上，再赚取利润以求发展。最后才是追求和谋取暴利。这就要求我们在投资中做好两件事：一是减少交易次数，频繁交易是初学者亏损的最大原因。二是采用合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量，顺势加仓可以保证小亏损大盈利。

有人总是忽视资金管理在期货投资中的巨大作用。华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过：在你学会使用合理的资金管理之前，你不过是一个微不足道的小小投机客，你永远都抓不住商品交易的魔戒，一会儿在这里赚钱，一会儿又在那里亏钱，永远都不会赚到钱。只有你彻底掌握了资金管理的诀窍后，你才会成为真正的大赢家，建立起庞大的财富。

而乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易、顺势加仓，是期货赚大钱的关键。这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。

短线交易只能是高手，长线交易才能成为大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。

期货投资并不在于交易哪个品种，而在于你是否有获利的能力。

在投资市场上打拼过几年的投资者都会逐渐懂得：要在期货市场上赚一次钱很容易，难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟，要想在投资市场获利，就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。

交易理论有很多种，包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过深入细致的学习分析后，我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷，就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题，对价格的走向没有一个准确而客观的判断，致使交易者无法对操作精确量化。例如。。。。（与我的研究结果是完全一致的！）

只有技术指标符合交易精确定位的要求，因为技术指标的优点是显而易见的，它有明确的开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上，经过深入的研究后发现，似乎每个指标都可以大幅盈利，这使我欣喜万分，似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交易结果却彻底粉碎了我的发财梦，在实际交易时仍旧亏损累累。

事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟，令人奇怪的是：在模拟交易中即使使用相当简单的均线系统，收益也会和实际完全不同，总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却产生如此大的亏损？对此我在很长的时间内百思不得其解，最后我突然发现：自己在实际交易中虽然自觉地运用了技术指标，却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则，导致投资失败。比如，使我常常在交易时感到非常困惑和矛盾，使原本应该很舒适的交易变得异常艰难。

由于思路和交易理念的极度不清晰，在操作周期上也极其混乱，操作中经常转变交易周期。在很多时候，经常出现按照日线指标入场，却以30分钟指标出场等多种情况。这种指标系统的不一致，交易长短周期的不一致，致使操作极其混乱，缺乏交易的一致性和连贯性，是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。

经过长时间的深思我终于明白了，要想在投资市场上持久长期稳定地获利，就必须规范自己的操作程序，建立一套适合自己的交易系统。

对于金融投资行业来讲，没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场，无法做到长期稳定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。

在交易方法没有上升为系统交易前，没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界，因为它完全排除了人为的主观看法，是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。

金融交易说白了就是一种概率游戏，如果没有固定的交易系统，只凭感觉或者消息进行开平仓，就不能保证概率的一致性，也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序，就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。

对于有了一套完整的交易系统的人来说，如果出现了严重亏损，那么就和他们没有完全按照系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳，总是在加强执行力上下工夫，但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外，还和一个人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易，而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。由此可见，交易系统必须和自己的性格相适应。因此，我们不但要有一套稳定盈利的交易系统，而且该系统还要适合自己的性格。

交易的一致性，其重要性在于它遵循着通常的情况，站在最大盈利的可能性上。投资讲究的是“一个指标，一个理念，最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。

成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外，还必须有与之相适应的交易纪律。交易者在拥有自己的系统后，预测行情的涨跌已经不重要了，重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人，系统只是人手中的枪。能否成功，主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统纪律的能力。

知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域，而能力则属于实践领域。只有将知识转化为能力的投资者，才是一个真正能够在交易市场上获利的合格的投资者。

技术机量化交易的优点是反应快，执行严格迅速，同时应对多个系统，短时间可以交易多个品种，计算机交易对交易水平有提升。主观交易更有弹性，可以多方位，变通地认知市场。很多主观交易者有技术，有认知，但是无纪律，或自己不坚决，该止损不止损，该止盈不止盈，该持有不持有，这种情况下，可以学习计算机量化交易，提示自己的交易水平。交易心理的修炼，这是每一个市场参与者是否有潜力，成为优秀交易者的最重要的一步。交易者的弱点过度贪婪，恐惧，无纪律。死死地粘着我们身上，不花费一番苦功，很难去除。技术，通过模仿他人，反复练习，很容易获取。只要足够努力，掌握不是难事。而交易心理需要反复磨砺，需要不断总结成功和挫折经验教训，来回折腾。

很多期货交易者喜欢亏损后加仓，造成亏损后加仓的心理是怀有侥幸心理。因为不愿意承认错误，所以不会接受当前亏损的事实，而选择亏损后加仓。这就是典型的自欺欺人，通常我们自我安慰的本能，会让我们选择性地忽视风险，而把希望寄托在没有实际理由的幻想上。但是，终于一天我们会因此筑下不可饶恕的错误。

选择入场点在期货投资中很关键，没有好的开始，怎能奢望有好的结果。入场点的优劣直接影响止损位的大小。如果入场点不佳，将会导致止损过大，致使总的盈亏比降低。

入场点的优劣还会极大的影响投资者的交易心态。期货投资的两个环节：一个是自我，一个是市场。使自己踏准市场的节奏很重要。抛去技术单讲心态，这是一种没有经过实战考验的简单思维。

正确的入场点基本可以保证你入场就有盈利。期价在较短的时间内迅速脱离你的开仓成本区，这样你才能心安理得的看待回调。因为回调不会触及你的入场点，你的心态自然会很好。

由此可见，入场点的选择在整个投资市场上是多么重要，它直接决定了交易投资的成败。

成功的期货交易周姑娘最重要的因素是什么？是一流的投资策略、良好的交易心态、准确入市时机、适时平仓出局、优良的资金管理。五者缺一不可！

在入场点的选择上，最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破入市；其次是顺势追市；最差的策略是逆势追市。

期货投资是一项你不真正参与时相对简单，但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利，你就必须完全弄懂期货的本质，真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法，那么金融市场就是你的提款机，否则就是吃钱的老虎机。

绝大多数人做期货是没有多大前途的，因为这种魔鬼技能太简单了，简单到大多数人都视而不见的地步。期货投资是一种原始的低层次的世界，人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。

不要总期望着要每一次都盈利，而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作，你就一定能够战胜市场，积累财富。这就是期货的本质。

交易本身就是一个不断的试错过程，以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例，并紧紧地跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。

回顾以往的交易，亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期，完全按照交易系统进行操作，只操作M120以内的周期，交易的亏损是不可能发生的。

交易统设计的要点就是简单清晰，信号唯一，复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中，即使是简单的MACD指标，同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作，并在交易中严格控制盈亏比，做到盈亏比为3:1或者更大，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中，即使是正确率小于50%的系统，照样赚大钱。

但问题是，即使很多人知道了这个秘密后，却仍然赚不到钱，这时为什么呢？原因就是因为人类的天性：恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。

投机就像山岳一样古老，所有市场上的期货品种K线走势都相差不大，因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者，千百年来，人性没有变，K线的走势也不会变。

人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧，并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进行操作，甚至开始怀疑交易系统，终止交易。——恐惧！

有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢，总希望寻找一个更好更快的赚钱方法，就像猴子掰苞米，找到一个放弃一个，他们一辈子都在这种寻找中度过；——贪婪！

还有的——自作聪明！

对于一个已经验证成功的交易系统，最正确的做法就是放弃自我，完全按照系统信号进行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一个指标（同一个时间周期），在设定合理的盈亏比的情况下，不要错过任何一个信号，用小额的亏损去测试捕捉大行情，这就是交易的本质！这也是期货投资成功的秘密！

交易心理的修炼，这是每一个市场参与者是否有潜力，成为优秀交易者的最重要的一步。交易者的弱点过度贪婪，恐惧，无纪律。死死地粘着我们身上，不花费一番苦功，很难去除。技术，通过模仿他人，反复练习，很容易获取。只要足够努力，掌握不是难事。而交易心理需要反复磨砺，需要不断总结成功和挫折经验教训，来回折腾。

交易技术只是交易之路上的一个微不足道的因素，最关键的是交易理念的提升。绝大多数的交易者都将重心放在交易技术细节的研究上，他们认为：只要有优秀的交易技术就可以迈向成功之路。但是，随着他们遇到的挫折越来越多，他们会逐渐发现：这可能是走错了道路，真正的高手凭借一个很烂的技术就可以做到很好的业绩。

专注于少数个别品种，作为交易者，应该是根据自己自由资金，时间和精力选择合适的品种，如果品种过多，肯定顾此失彼，难以坚持统一的规则。做交易成功的关键和秘诀之一是只做一两个品种。“有句名言：专注，你才能发现事物的美。历史上的的战例表明，集中优势兵力打歼灭战成功率更高。期货市场是人人平等的市场，不管你的初始资金多么渺小，只要你的悟性足够，也可能变得强大。成则财富自由，失败了也淡然处之，对于刚进入市场的新人来说，来说学习过程中最大的问题无非是想法过多。很多人看着手中的财富变得一无所有，除了财富损失的打击之外，最大的痛苦莫过于失去了希望。